PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIAX с KSMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGIAX с KSMUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Kansas Municipal Fund (KSMUX).

IGIAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 3 янв. 1995 г.. KSMUX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 14 нояб. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности IGIAX и KSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Kansas Municipal Fund (KSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIAX и KSMUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		1.29%18.60%17.24%25.24%-21.32%27.62%17.14%33.11%-1.83%18.69%
KSMUX
Kansas Municipal Fund		-0.21%3.35%-1.06%4.53%-9.55%0.19%4.69%5.59%0.79%3.65%

Доходность по периодам

С начала года, IGIAX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у KSMUX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции IGIAX превзошли акции KSMUX по среднегодовой доходности: 13.27% против 0.97% соответственно.

IGIAX

1 день
3.18%
1 месяц
-2.18%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.44%
1 год
22.05%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.79%
10 лет*
13.27%

KSMUX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.88%
3 года*
1.44%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
0.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity ESG Growth & Income Fund

Kansas Municipal Fund

Часто сравнивают с IGIAX:
IGIAX с SMGIXIGIAX с IIPRIGIAX с FDFIXIGIAX с FSPSXIGIAX с PMYYXIGIAX с AIVSXIGIAX с NOIEX
Часто сравнивают с KSMUX:
KSMUX с VMTTXKSMUX с ICPAXKSMUX с IHFAXKSMUX с VNDFXKSMUX с OKMUXKSMUX с IDIVXKSMUX с MEMUX

Сравнение комиссий IGIAX и KSMUX

IGIAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии KSMUX в 0.98%.

IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund
KSMUX
Kansas Municipal Fund

Доходность на риск

IGIAX vs. KSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIAX
Ранг доходности на риск IGIAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
KSMUX
Ранг доходности на риск KSMUX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSMUX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSMUX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSMUX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSMUX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSMUX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIAX c KSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Kansas Municipal Fund (KSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIAXKSMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.70

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.01

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

0.82

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

2.83

+5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIAX vs. KSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIAX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа KSMUX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIAX и KSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIAXKSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.70

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

-0.11

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.25

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.60

-0.13

Корреляция

Корреляция между IGIAX и KSMUX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIAX и KSMUX

Дивидендная доходность IGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности KSMUX в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		3.58%3.62%0.00%2.23%1.41%0.63%0.62%9.26%6.63%7.31%2.30%2.19%
KSMUX
Kansas Municipal Fund		2.94%3.13%2.76%2.33%2.00%1.64%1.83%2.70%2.75%2.93%2.88%2.57%

Просадки

Сравнение просадок IGIAX и KSMUX

Максимальная просадка IGIAX за все время составила -79.15%, что больше максимальной просадки KSMUX в -14.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIAX и KSMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGIAXKSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.15%

-14.61%

-64.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-5.86%

-6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-13.96%

-16.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.19%

-13.96%

-17.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-3.87%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.52%

-2.98%

-30.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.71%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIAX и KSMUX

Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Kansas Municipal Fund (KSMUX) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что IGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGIAXKSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

1.04%

+4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

1.72%

+9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

6.06%

+13.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

4.20%

+13.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

3.94%

+14.04%