Сравнение IGIAX с DHAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).
IGIAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 3 янв. 1995 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IGIAX и DHAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGIAX и DHAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIAX Integrity ESG Growth & Income Fund | 1.29% | 18.60% | 17.24% | 25.24% | -21.32% | 27.62% | 17.14% | 33.11% | -1.83% | 18.69% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 7.48% | 19.37% | 1.33% | 14.91% | -3.34% | 27.41% | 30.79% | 16.38% | -3.82% | 25.26% |
Доходность по периодам
С начала года, IGIAX показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGIAX имеют среднегодовую доходность 13.27%, а акции DHAMX немного отстают с 13.05%.
IGIAX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 22.05%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 13.27%
DHAMX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 35.90%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGIAX и DHAMX
IGIAX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.
Доходность на риск
IGIAX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск
IGIAX
DHAMX
Сравнение IGIAX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGIAX | DHAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.81 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.53 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.13 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 11.58 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGIAX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.81 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.61 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.76 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.81 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между IGIAX и DHAMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIAX и DHAMX
Дивидендная доходность IGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIAX Integrity ESG Growth & Income Fund | 3.58% | 3.62% | 0.00% | 2.23% | 1.41% | 0.63% | 0.62% | 9.26% | 6.63% | 7.31% | 2.30% | 2.19% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 33.54% | 36.05% | 0.00% | 2.58% | 1.37% | 16.31% | 4.52% | 9.94% | 22.37% | 13.14% | 3.57% | 11.03% |
Просадки
Сравнение просадок IGIAX и DHAMX
Максимальная просадка IGIAX за все время составила -79.15%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIAX и DHAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGIAX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.15% | -28.47% | -50.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -11.65% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -28.47% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.19% | -28.47% | -2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -7.59% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.52% | -4.20% | -29.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.15% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIAX и DHAMX
Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX) имеют волатильность 6.02% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGIAX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 5.83% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 12.58% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 19.84% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 17.65% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 17.26% | +0.72% |