PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGGY с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IGGY и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Growth ETF (IGGY) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGGY показывает доходность -4.56%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 11.08%.


IGGY

1 день
-4.02%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
-4.75%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPDW

1 день
-3.71%
1 месяц
-0.56%
С начала года
11.08%
6 месяцев
13.62%
1 год
26.63%
3 года*
18.26%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGGY и SPDW


2026 (YTD)2025
IGGY
AB International Growth ETF
-4.56%-3.42%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
11.08%5.93%

Correlation

The correlation between IGGY and SPDW is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г.

0.85

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB International Growth ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Доходность на риск

IGGY vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGGY

SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGGY c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Growth ETF (IGGY) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IGGY vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGGYSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.23

-0.77

Просадки

Сравнение просадок IGGY и SPDW

Максимальная просадка IGGY за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGGY и SPDW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGGYSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.69%

-60.02%

+40.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-4.25%

-6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-12.91%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IGGY и SPDW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGGYSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

16.03%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

16.57%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

17.29%

+2.65%

Сравнение комиссий IGGY и SPDW

IGGY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGGY и SPDW

IGGY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGGY
AB International Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
2.97%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы


IGGY and SPDW have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.55% for IGGY.

SPDW has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.00% for IGGY.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and State Street. Their fees differ too: 0.55% for IGGY and 0.04% for SPDW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGGY и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор