Сравнение IGGY с SPDW
IGGY (AB International Growth ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IGGY is actively managed, while SPDW is passively managed. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. IGGY charges 0.55%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.
Доходность
Сравнение доходности IGGY и SPDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGGY показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 17.03%.
IGGY
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SPDW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.53%
- С начала года
- 17.03%
- 1 год
- 30.94%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 10.21%
- Всё время*
- 5.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.08K | $13.34K | $6.12K | |
| $133.37M | $157.66M | $160.34M |
Сравнение доходности по годам IGGY и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGGY AB International Growth ETF | 2.10% | -3.42% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 17.03% | 5.68% |
Correlation
The correlation between IGGY and SPDW is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGGY vs. SPDW — Ранг доходности на риск
IGGY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPDW
Сравнение IGGY c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Growth ETF (IGGY) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGGY | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGGY и SPDW
Максимальная просадка IGGY за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGGY и SPDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGGY | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.69% | -60.02% | +40.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | 0.00% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -12.81% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGGY и SPDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGGY | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 17.08% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 16.79% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 17.14% | +2.60% |
Сравнение комиссий IGGY и SPDW
IGGY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGGY и SPDW
IGGY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGGY AB International Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.96% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
IGGY and SPDW have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.55% for IGGY.
SPDW has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.00% for IGGY.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and State Street. Their fees differ too: 0.55% for IGGY and 0.04% for SPDW.
Подберите оптимальное распределение для IGGY и SPDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор