PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGGY с LRGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IGGY и LRGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Growth ETF (IGGY) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGGY показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у LRGC с доходностью 12.39%.


IGGY

1 день
0.19%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
4.70%
С начала года
2.10%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

LRGC

1 день
-0.14%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
12.59%
С начала года
12.39%
1 год
19.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
21.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$2.08K$13.34K$6.12K
$3.37M$3.53M$3.70M

Сравнение доходности по годам IGGY и LRGC


2026 (YTD)2025
IGGY
AB International Growth ETF
2.10%-3.42%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
12.39%2.06%

Correlation

The correlation between IGGY and LRGC is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г.

0.81

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB International Growth ETF

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Доходность на риск

IGGY vs. LRGC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

IGGY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IGGY c LRGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Growth ETF (IGGY) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IGGYLRGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

IGGY vs. LRGC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGGY и LRGC

Максимальная просадка IGGY за все время составила -19.69%, примерно равная максимальной просадке LRGC в -19.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGGY и LRGC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGGYLRGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.69%

-19.38%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-0.14%

-4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-2.14%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IGGY и LRGC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGGYLRGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

12.55%

+7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

15.13%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

15.13%

+4.61%

Сравнение комиссий IGGY и LRGC

IGGY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LRGC в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGGY и LRGC

IGGY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.


ПозицияTTM202520242023
IGGY
AB International Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
0.52%0.58%0.46%0.17%

Часто задаваемые вопросы


IGGY and LRGC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LRGC is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LRGC is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.55% for IGGY.

LRGC has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for IGGY.

IGGY is categorized as Foreign Large Cap Equities, while LRGC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.55% for IGGY and 0.48% for LRGC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGGY и LRGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор