PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGGY с ILOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IGGY и ILOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Growth ETF (IGGY) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGGY показывает доходность -4.56%, что значительно ниже, чем у ILOW с доходностью 4.32%.


IGGY

1 день
-4.02%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
-4.75%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ILOW

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.65%
С начала года
4.32%
6 месяцев
6.52%
1 год
9.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGGY и ILOW


Correlation

The correlation between IGGY and ILOW is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г.

0.81

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB International Growth ETF

AB International Low Volatility Equity ETF

Доходность на риск

IGGY vs. ILOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGGY

ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGGY c ILOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Growth ETF (IGGY) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IGGY vs. ILOW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGGYILOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

1.05

-1.59

Просадки

Сравнение просадок IGGY и ILOW

Максимальная просадка IGGY за все время составила -19.69%, что больше максимальной просадки ILOW в -10.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGGY и ILOW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGGYILOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.69%

-10.37%

-9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-2.54%

-7.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-2.11%

-5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IGGY и ILOW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGGYILOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

13.52%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

14.59%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

14.59%

+5.35%

Сравнение комиссий IGGY и ILOW

IGGY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ILOW в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGGY и ILOW

IGGY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.


ПозицияTTM20252024
IGGY
AB International Growth ETF
0.00%0.00%0.00%
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF
1.54%1.60%0.78%

Часто задаваемые вопросы


IGGY and ILOW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ILOW is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ILOW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for IGGY.

ILOW has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for IGGY.

Their fees differ too: 0.55% for IGGY and 0.50% for ILOW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGGY и ILOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор