Сравнение IGF с XDEV.DE
IGF (iShares Global Infrastructure ETF) and XDEV.DE (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index, while XDEV.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGF returned 8.67%/yr vs 13.05%/yr for XDEV.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGF charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for XDEV.DE.
Доходность
Сравнение доходности IGF и XDEV.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGF торгуется в USD, в то время как XDEV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEV.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGF показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у XDEV.DE с доходностью 32.62%. За последние 10 лет акции IGF уступали акциям XDEV.DE по среднегодовой доходности: 8.67% против 13.05% соответственно.
IGF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 9.68%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 8.67%
XDEV.DE
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 32.62%
- 6 месяцев
- 35.11%
- 1 год
- 62.31%
- 3 года*
- 28.44%
- 5 лет*
- 16.16%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение доходности по годам IGF и XDEV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 9.68% | 21.31% | 14.81% | 6.14% | -1.26% | 11.57% | -6.50% | 25.82% | -9.95% | 19.31% |
XDEV.DE Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 32.62% | 40.82% | 5.25% | 19.34% | -10.06% | 20.34% | -3.95% | 19.47% | -14.62% | 23.06% |
Correlation
The correlation between IGF and XDEV.DE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2014 г. | 0.52 |
The correlation between IGF and XDEV.DE shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGF vs. XDEV.DE — Ранг доходности на риск
IGF
XDEV.DE
Сравнение IGF c XDEV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGF | XDEV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.68 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 7.29 | -4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 26.00 | -17.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGF и XDEV.DE
Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки XDEV.DE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и XDEV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGF | XDEV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.33% | -39.47% | -18.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.87% | -8.51% | +2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.28% | -15.96% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.83% | -26.32% | +5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.11% | -39.47% | -2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -1.89% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -11.38% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.39% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGF и XDEV.DE
Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) составляет 3.85%, в то время как у Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что IGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGF | XDEV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 6.44% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 12.82% | -4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.58% | 15.59% | -5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 16.03% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.83% | 17.74% | -0.91% |
Сравнение комиссий IGF и XDEV.DE
IGF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XDEV.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGF и XDEV.DE
Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как XDEV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.94% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
XDEV.DE Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGF and XDEV.DE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEV.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEV.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for IGF.
IGF is categorized as Industrials Equities, while XDEV.DE is Global Equities. IGF tracks S&P Global Infrastructure Index, while XDEV.DE tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.39% for IGF and 0.25% for XDEV.DE.
Подберите оптимальное распределение для IGF и XDEV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор