Сравнение IGF с STRT

С начала года, IGF показывает доходность 9.55%, что значительно выше, чем у STRT с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции IGF превзошли акции STRT по среднегодовой доходности: 8.84% против 4.15% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и Strattec Security Corporation (STRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IGF на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STRT равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGF и STRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IGF и STRT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как STRT не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что меньше максимальной просадки STRT в -89.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и STRT.

Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) составляет 3.90%, в то время как у Strattec Security Corporation (STRT) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что IGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.