PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGF с STRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGF с STRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGF (iShares Global Infrastructure ETF) is Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index, while STRT (Strattec Security Corporation) is a stock. Over the past 10 years, IGF returned 8.29%/yr vs 6.03%/yr for STRT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IGF и STRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и Strattec Security Corporation (STRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGF показывает доходность 8.05%, что значительно выше, чем у STRT с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции IGF превзошли акции STRT по среднегодовой доходности: 8.29% против 6.03% соответственно.

IGF

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.85%
С начала года
8.05%
6 месяцев
7.91%
1 год
15.30%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.15%
10 лет*
8.29%

STRT

1 день
0.54%
1 месяц
11.14%
С начала года
2.71%
6 месяцев
-2.08%
1 год
41.44%
3 года*
60.77%
5 лет*
8.86%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGF и STRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		8.05%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%
STRT
Strattec Security Corporation		2.71%84.81%62.59%23.31%-44.49%-25.00%123.78%-21.04%-32.75%9.81%

Correlation

The correlation between IGF and STRT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г.

0.16

The correlation between IGF and STRT shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Infrastructure ETF

Strattec Security Corporation

Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU
Часто сравнивают с STRT:
STRT с TTDSTRT с XLESTRT с DORMSTRT с NUTXSTRT с ALVSTRT с GEVSTRT с AMRX

Доходность на риск

IGF vs. STRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
STRT
Ранг доходности на риск STRT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGF c STRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и Strattec Security Corporation (STRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGFSTRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
0.84

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.37

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

1.33

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

3.09

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGF vs. STRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGF на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа STRT равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGF и STRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGFSTRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.84

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.18

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.11

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.14

+0.10

Просадки

Сравнение просадок IGF и STRT

Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что меньше максимальной просадки STRT в -89.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и STRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGFSTRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.33%

-89.98%

+31.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.87%

-31.31%

+25.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-36.82%

+22.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-66.18%

+45.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.11%

-74.34%

+32.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-21.04%

+16.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.87%

-40.65%

+28.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

13.47%

-11.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IGF и STRT

Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) составляет 3.68%, в то время как у Strattec Security Corporation (STRT) волатильность равна 21.95%. Это указывает на то, что IGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGFSTRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

21.95%

-18.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

34.62%

-26.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

49.55%

-39.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

49.16%

-35.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

53.54%

-36.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGF и STRT

Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как STRT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.98%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%
STRT
Strattec Security Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.28%2.52%1.94%1.29%1.34%0.89%

Часто задаваемые вопросы

IGF and STRT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRT has higher volatility (21.95%) compared to IGF (3.68%). In terms of maximum drawdown, IGF dropped -58.33% vs STRT's -89.98%.

IGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGF и STRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор