PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IGF с GGINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGF с GGINX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IGF (iShares Global Infrastructure ETF) and GGINX (Goldman Sachs Global Infrastructure Fund) are both funds - IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index (Net), while GGINX is a Energy Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 5 years, IGF returned 11.08%/yr vs 10.69%/yr for GGINX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IGF charges 0.39%/yr vs 1.10%/yr for GGINX.

Доходность

Сравнение доходности IGF и GGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGF показывает доходность 10.51%, что значительно ниже, чем у GGINX с доходностью 11.80%.

IGF

1 день
-0.21%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
9.64%
С начала года
10.51%
1 год
17.72%
3 года*
16.01%
5 лет*
11.08%
10 лет*
8.16%

GGINX

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
11.28%
С начала года
11.80%
1 год
16.39%
3 года*
19.15%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGF и GGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		10.51%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%
GGINX
Goldman Sachs Global Infrastructure Fund		11.80%15.18%28.43%5.00%-8.51%16.49%-3.81%31.50%-8.99%11.75%

Correlation

The correlation between IGF and GGINX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.88

The correlation between IGF and GGINX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Infrastructure ETF

Goldman Sachs Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU
Часто сравнивают с GGINX:
GGINX с VOOGGINX с PAXDXGGINX с JEEIXGGINX с CSUIXGGINX с GICIXGGINX с GSPKXGGINX с GRHIX

Доходность на риск

IGF vs. GGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GGINX
Ранг доходности на риск GGINX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGINX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGINX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGINX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGINX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGINX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGF c GGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGFGGINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.53

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.19

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.02

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

8.10

+0.21

IGF vs. GGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGF на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGINX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGF и GGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGF и GGINX

Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки GGINX в -35.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и GGINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGFGGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.33%

-35.80%

-22.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.87%

-5.59%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-15.39%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-24.21%

+3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-2.80%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-5.87%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.08%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IGF и GGINX

Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) составляет 3.05%, в то время как у Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что IGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGFGGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.75%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

9.14%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

11.09%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

19.75%

-5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

18.93%

-2.23%

Сравнение комиссий IGF и GGINX

IGF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GGINX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGF и GGINX

Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности GGINX в 6.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGINX
Goldman Sachs Global Infrastructure Fund		6.12%6.26%30.25%2.67%0.89%1.86%1.75%2.04%1.98%2.53%0.00%0.00%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.89%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Часто задаваемые вопросы

IGF and GGINX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGINX has higher volatility (3.75%) compared to IGF (3.05%). In terms of maximum drawdown, IGF dropped -58.33% vs GGINX's -35.80%.

IGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGF и GGINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор