PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGE с NBET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGE с NBET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGE (iShares North American Natural Resources ETF) and NBET (Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. IGE is passively managed, while NBET is actively managed. Over the past 3 years, IGE returned 20.66%/yr vs 21.02%/yr for NBET. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGE charges 0.39%/yr vs 0.65%/yr for NBET.

Доходность

Сравнение доходности IGE и NBET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGE показывает доходность 23.54%, что значительно ниже, чем у NBET с доходностью 24.75%.

IGE

1 день
0.46%
1 месяц
-0.16%
С начала года
23.54%
6 месяцев
23.23%
1 год
46.00%
3 года*
20.66%
5 лет*
17.33%
10 лет*
9.61%

NBET

1 день
0.40%
1 месяц
-2.36%
С начала года
24.75%
6 месяцев
21.35%
1 год
29.95%
3 года*
21.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGE и NBET

2026 (YTD)2025202420232022
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		23.54%20.41%7.55%3.12%2.46%
NBET
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF		24.75%5.87%30.30%7.48%-6.09%

Correlation

The correlation between IGE and NBET is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2022 г.

0.63

The correlation between IGE and NBET has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGE и NBET

Секторы
IGE
NBET

Энергетика

71.9%
89.0%

Сырьевые материалы

24.5%
0.9%

Потребительский циклический сектор

3.3%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Промышленность

0.1%
2.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

8.4%

Энергетика

IGE
71.9%
NBET
89.0%

Сырьевые материалы

IGE
24.5%
NBET
0.9%

Потребительский циклический сектор

IGE
3.3%
NBET

-

Здравоохранение

IGE
0.2%
NBET

-

Промышленность

IGE
0.1%
NBET
2.6%

Коммуникационные услуги

IGE

-

NBET

-

Потребительский защитный сектор

IGE

-

NBET

-

Финансовые услуги

IGE

-

NBET

-

Недвижимость

IGE

-

NBET

-

Технологии

IGE

-

NBET

-

Коммунальные услуги

IGE

-

NBET
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares North American Natural Resources ETF

Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IGE:
IGE с NANRIGE с GUNRIGE с XLEIGE с IGEBIGE с PXEIGE с VTIIGE с FXAIX
Часто сравнивают с NBET:
NBET с XLEINBET с NEMDNBET с NBOSNBET с LNGXNBET с NBSDNBET с XLENBET с BKGI

Доходность на риск

IGE vs. NBET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGE
Ранг доходности на риск IGE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
NBET
Ранг доходности на риск NBET: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBET: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBET: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBET: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBET: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBET: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGE c NBET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGENBETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
2.08

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
2.75

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.34

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.34

4.40

+3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.47

11.55

+8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGE vs. NBET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGE на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа NBET равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGE и NBET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGENBETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.08

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.73

-0.43

Просадки

Сравнение просадок IGE и NBET

Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки NBET в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и NBET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGENBETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-18.72%

-48.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.54%

-6.84%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.49%

-18.72%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-3.94%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-5.06%

-13.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.60%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IGE и NBET

Текущая волатильность для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) составляет 4.41%, в то время как у Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что IGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGENBETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.85%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

11.02%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

14.59%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

19.54%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

19.54%

+5.40%

Сравнение комиссий IGE и NBET

IGE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии NBET в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGE и NBET

Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности NBET в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		1.89%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%
NBET
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF		2.33%2.70%2.43%1.22%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGE and NBET have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBET has higher volatility (5.85%) compared to IGE (4.41%). In terms of maximum drawdown, IGE dropped -67.55% vs NBET's -18.72%.

On 3-year performance, NBET leads with 21.02% vs 20.66% for IGE. On fees, IGE is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGE has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NBET has performed better with a 21.02% return vs 20.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for NBET.

NBET has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.89% for IGE.

They also come from different issuers: iShares and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.39% for IGE and 0.65% for NBET.

IGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGE и NBET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор