PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGE с MGNR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGE с MGNR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR).

IGE и MGNR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 22 окт. 2001 г.. MGNR - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 5 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IGE и MGNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGE и MGNR

2026 (YTD)20252024
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		24.10%20.41%10.50%
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		17.82%50.57%22.78%

Доходность по периодам

С начала года, IGE показывает доходность 24.10%, что значительно выше, чем у MGNR с доходностью 17.82%.

IGE

1 день
-1.41%
1 месяц
-1.97%
С начала года
24.10%
6 месяцев
27.72%
1 год
38.69%
3 года*
19.51%
5 лет*
20.27%
10 лет*
11.04%

MGNR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.73%
С начала года
17.82%
6 месяцев
27.81%
1 год
75.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares North American Natural Resources ETF

American Beacon GLG Natural Resources ETF

Часто сравнивают с IGE:
IGE с NANRIGE с GUNRIGE с XLEIGE с PXEIGE с IGEBIGE с FXAIXIGE с SCHD
Часто сравнивают с MGNR:
MGNR с FCCM.NEOMGNR с IDRVMGNR с CNEQMGNR с SPYMGNR с CRAKMGNR с VDEMGNR с VOO

Сравнение комиссий IGE и MGNR

IGE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MGNR в 0.75%.

MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF
IGE
iShares North American Natural Resources ETF

Доходность на риск

IGE vs. MGNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGE
Ранг доходности на риск IGE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MGNR
Ранг доходности на риск MGNR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGE c MGNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGEMGNRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.75

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

3.21

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

4.80

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.44

21.49

-12.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGE vs. MGNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGE на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа MGNR равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGE и MGNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGEMGNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.75

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.73

-1.43

Корреляция

Корреляция между IGE и MGNR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGE и MGNR

Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности MGNR в 0.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		1.88%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		0.99%1.17%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGE и MGNR

Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки MGNR в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и MGNR.

Загрузка...

Показатели просадок

IGEMGNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-22.06%

-45.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.95%

-16.06%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-4.73%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.01%

-4.01%

-15.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

3.58%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IGE и MGNR

Текущая волатильность для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) составляет 4.35%, в то время как у American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что IGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGEMGNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

8.76%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

19.87%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

27.73%

-6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

25.39%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

25.39%

-0.35%