PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGE с FNARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGE с FNARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Fidelity Natural Resources Fund (FNARX).

IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 22 окт. 2001 г.. FNARX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности IGE и FNARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Fidelity Natural Resources Fund (FNARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGE и FNARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		24.10%20.41%7.55%3.12%33.24%39.42%-19.58%17.16%-21.59%0.82%
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund		30.09%28.67%3.76%6.41%41.01%39.34%-20.86%19.09%-24.28%-0.11%

Доходность по периодам

С начала года, IGE показывает доходность 24.10%, что значительно ниже, чем у FNARX с доходностью 30.09%. За последние 10 лет акции IGE уступали акциям FNARX по среднегодовой доходности: 11.04% против 12.75% соответственно.

IGE

1 день
-1.41%
1 месяц
-1.97%
С начала года
24.10%
6 месяцев
27.72%
1 год
38.69%
3 года*
19.51%
5 лет*
20.27%
10 лет*
11.04%

FNARX

1 день
1.02%
1 месяц
2.94%
С начала года
30.09%
6 месяцев
34.26%
1 год
51.80%
3 года*
22.10%
5 лет*
24.94%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares North American Natural Resources ETF

Fidelity Natural Resources Fund

Часто сравнивают с IGE:
IGE с NANRIGE с GUNRIGE с XLEIGE с PXEIGE с IGEBIGE с FXAIXIGE с SCHD
Часто сравнивают с FNARX:
FNARX с FENYFNARX с VOOFNARX с FBGRXFNARX с VBFNARX с FXAIXFNARX с SMHFNARX с ACEIX

Сравнение комиссий IGE и FNARX

IGE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FNARX в 0.82%.

FNARX
Fidelity Natural Resources Fund
IGE
iShares North American Natural Resources ETF

Доходность на риск

IGE vs. FNARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGE
Ранг доходности на риск IGE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FNARX
Ранг доходности на риск FNARX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNARX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNARX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNARX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNARX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNARX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGE c FNARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Fidelity Natural Resources Fund (FNARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGEFNARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.44

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.97

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

3.16

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.44

14.80

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGE vs. FNARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGE на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNARX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGE и FNARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGEFNARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.44

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.00

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.31

-0.01

Корреляция

Корреляция между IGE и FNARX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGE и FNARX

Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности FNARX в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		1.88%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund		1.45%1.89%1.51%1.60%2.42%1.46%1.79%1.42%1.17%1.38%0.62%0.78%

Просадки

Сравнение просадок IGE и FNARX

Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, примерно равная максимальной просадке FNARX в -71.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и FNARX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGEFNARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-71.04%

+3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.95%

-16.94%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

-29.93%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.57%

-64.10%

+3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

0.00%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.01%

-20.15%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

3.61%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IGE и FNARX

Текущая волатильность для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) составляет 4.35%, в то время как у Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что IGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGEFNARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.95%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

14.00%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

21.75%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

25.17%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

27.08%

-2.04%