PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGE с BSMW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGE с BSMW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGE (iShares North American Natural Resources ETF) and BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - IGE is a Energy Equities fund tracking the S&P North American Natural Resources Sector Index, while BSMW is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGE returned 20.66%/yr vs 3.23%/yr for BSMW. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. IGE charges 0.39%/yr vs 0.18%/yr for BSMW.

Доходность

Сравнение доходности IGE и BSMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGE показывает доходность 23.54%, что значительно выше, чем у BSMW с доходностью 1.28%.

IGE

1 день
0.46%
1 месяц
-0.16%
С начала года
23.54%
6 месяцев
23.23%
1 год
46.00%
3 года*
20.66%
5 лет*
17.33%
10 лет*
9.61%

BSMW

1 день
-0.02%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.28%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.54%
3 года*
3.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGE и BSMW

2026 (YTD)202520242023
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		23.54%20.41%7.55%3.96%
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF		1.28%3.42%-0.35%7.00%

Correlation

The correlation between IGE and BSMW is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2023 г.

-0.05

The correlation between IGE and BSMW shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGE и BSMW

Секторы
IGE
BSMW

Энергетика

71.9%

-

Сырьевые материалы

24.5%

-

Потребительский циклический сектор

3.3%
0.3%

Здравоохранение

0.2%

-

Промышленность

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

IGE
71.9%
BSMW

-

Сырьевые материалы

IGE
24.5%
BSMW

-

Потребительский циклический сектор

IGE
3.3%
BSMW
0.3%

Здравоохранение

IGE
0.2%
BSMW

-

Промышленность

IGE
0.1%
BSMW

-

Коммуникационные услуги

IGE

-

BSMW

-

Потребительский защитный сектор

IGE

-

BSMW

-

Финансовые услуги

IGE

-

BSMW
1.7%

Недвижимость

IGE

-

BSMW

-

Технологии

IGE

-

BSMW
0.1%

Коммунальные услуги

IGE

-

BSMW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares North American Natural Resources ETF

Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с IGE:
IGE с NANRIGE с GUNRIGE с XLEIGE с IGEBIGE с PXEIGE с VTIIGE с FXAIX
Часто сравнивают с BSMW:
BSMW с XLEBSMW с BESFBSMW с MRALBSMW с CRWLBSMW с RSPGBSMW с WEEIBSMW с MLPA

Доходность на риск

IGE vs. BSMW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGE
Ранг доходности на риск IGE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BSMW
Ранг доходности на риск BSMW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMW: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMW: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGE c BSMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGEBSMWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
2.35

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
3.37

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.34

2.25

+6.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.47

7.09

+13.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGE vs. BSMW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGE на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSMW равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGE и BSMW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGEBSMWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.35

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.69

-0.39

Просадки

Сравнение просадок IGE и BSMW

Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки BSMW в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и BSMW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGEBSMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-7.57%

-59.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.54%

-2.92%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.49%

-7.34%

-12.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-1.00%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-1.72%

-17.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

0.92%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IGE и BSMW

iShares North American Natural Resources ETF (IGE) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что IGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGEBSMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

0.92%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

1.97%

+10.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

2.81%

+13.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

5.00%

+17.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

5.00%

+19.94%

Сравнение комиссий IGE и BSMW

IGE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BSMW в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGE и BSMW

Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности BSMW в 3.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF		3.20%3.24%3.48%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		1.89%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%

Часто задаваемые вопросы

IGE and BSMW have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGE has higher volatility (4.41%) compared to BSMW (0.92%). In terms of maximum drawdown, IGE dropped -67.55% vs BSMW's -7.57%.

On 3-year performance, IGE leads with 20.66% vs 3.23% for BSMW. On fees, BSMW is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMW has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IGE has performed better with a 20.66% return vs 3.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for IGE.

BSMW has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 1.89% for IGE.

IGE is categorized as Energy Equities, while BSMW is Municipal Bonds. IGE tracks S&P North American Natural Resources Sector Index, while BSMW tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for IGE and 0.18% for BSMW.

IGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGE и BSMW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор