Сравнение IGDA.L с XLEP.L
IGDA.L (Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc) and XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IGDA.L is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index, while XLEP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGDA.L returned 21.23%/yr vs 16.98%/yr for XLEP.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IGDA.L charges 0.40%/yr vs 0.14%/yr for XLEP.L.
Доходность
Сравнение доходности IGDA.L и XLEP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGDA.L торгуется в USD, в то время как XLEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLEP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGDA.L показывает доходность 15.04%, что значительно ниже, чем у XLEP.L с доходностью 31.09%.
IGDA.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 6.32%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 15.93%
- 1 год
- 34.82%
- 3 года*
- 21.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLEP.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 31.09%
- 6 месяцев
- 29.31%
- 1 год
- 45.98%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 20.03%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение доходности по годам IGDA.L и XLEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGDA.L Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc | 15.04% | 18.74% | 17.94% | 29.72% | -14.30% |
XLEP.L Invesco US Energy Sector UCITS ETF | 31.09% | 9.06% | 3.10% | -0.06% | 37.02% |
Correlation
The correlation between IGDA.L and XLEP.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.15 |
The correlation between IGDA.L and XLEP.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IGDA.L и XLEP.L
Секторы
IGDA.L
XLEP.L
Технологии
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
IGDA.L
XLEP.L
-
Здравоохранение
IGDA.L
XLEP.L
-
Потребительский циклический сектор
IGDA.L
XLEP.L
-
Промышленность
IGDA.L
XLEP.L
-
Коммуникационные услуги
IGDA.L
XLEP.L
-
Потребительский защитный сектор
IGDA.L
XLEP.L
-
Сырьевые материалы
IGDA.L
XLEP.L
-
Энергетика
IGDA.L
XLEP.L
Финансовые услуги
IGDA.L
XLEP.L
-
Недвижимость
IGDA.L
XLEP.L
-
Коммунальные услуги
IGDA.L
XLEP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGDA.L vs. XLEP.L — Ранг доходности на риск
IGDA.L
XLEP.L
Сравнение IGDA.L c XLEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGDA.L | XLEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.34 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 3.24 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.24 | 10.35 | +4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGDA.L | XLEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.03 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.16 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок IGDA.L и XLEP.L
Максимальная просадка IGDA.L за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки XLEP.L в -72.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGDA.L и XLEP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGDA.L | XLEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -72.31% | +48.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -14.11% | +4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | -21.12% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -6.43% | +5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -22.81% | +17.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 4.43% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGDA.L и XLEP.L
Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) составляет 4.65%, в то время как у Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что IGDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGDA.L | XLEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 8.57% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 19.38% | -8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 22.67% | -8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 26.87% | -8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.64% | 28.91% | -10.27% |
Сравнение комиссий IGDA.L и XLEP.L
IGDA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLEP.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGDA.L и XLEP.L
Ни IGDA.L, ни XLEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IGDA.L and XLEP.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLEP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLEP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for IGDA.L.
IGDA.L is categorized as Global Equities, while XLEP.L is Energy Equities. IGDA.L tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index, while XLEP.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.40% for IGDA.L and 0.14% for XLEP.L.
Подберите оптимальное распределение для IGDA.L и XLEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор