Сравнение IGDA.L с TIGB.L
IGDA.L (Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc) and TIGB.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist) are both exchange-traded funds - IGDA.L is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index, while TIGB.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGDA.L returned 19.55%/yr vs 5.74%/yr for TIGB.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. IGDA.L charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for TIGB.L.
Доходность
Сравнение доходности IGDA.L и TIGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGDA.L торгуется в USD, в то время как TIGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TIGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGDA.L показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у TIGB.L с доходностью -0.44%.
IGDA.L
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 28.29%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIGB.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGDA.L и TIGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGDA.L Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc | 11.23% | 18.76% | 17.94% | 29.70% | -20.97% |
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | -0.44% | 11.96% | 3.19% | 9.76% | -10.71% |
Correlation
The correlation between IGDA.L and TIGB.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGDA.L vs. TIGB.L — Ранг доходности на риск
IGDA.L
TIGB.L
Сравнение IGDA.L c TIGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGDA.L | TIGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.01 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 0.05 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.57 | 0.10 | +11.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGDA.L и TIGB.L
Максимальная просадка IGDA.L за все время составила -27.14%, что больше максимальной просадки TIGB.L в -25.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGDA.L и TIGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGDA.L | TIGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -25.37% | -1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -4.25% | -5.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -8.19% | -11.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -3.43% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -5.89% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.08% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGDA.L и TIGB.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что IGDA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGDA.L | TIGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 1.67% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 4.93% | +6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 6.70% | +7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 8.62% | +9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 8.94% | +8.77% |
Сравнение комиссий IGDA.L и TIGB.L
IGDA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TIGB.L в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGDA.L и TIGB.L
IGDA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGDA.L Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 3.88% | 4.11% | 4.93% | 4.53% | 1.46% | 0.06% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
IGDA.L and TIGB.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TIGB.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIGB.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for IGDA.L.
IGDA.L is categorized as Global Equities, while TIGB.L is Short-Term Bond. IGDA.L tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index, while TIGB.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. Their fees differ too: 0.40% for IGDA.L and 0.10% for TIGB.L.
Подберите оптимальное распределение для IGDA.L и TIGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор