PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGDA.L с AMAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGDA.L с AMAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGDA.L (Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc) is Global Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index, while AMAL (Amalgamated Financial Corp.) is a stock. Over the past 3 years, IGDA.L returned 21.23%/yr vs 42.61%/yr for AMAL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IGDA.L и AMAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) и Amalgamated Financial Corp. (AMAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGDA.L показывает доходность 15.04%, что значительно ниже, чем у AMAL с доходностью 33.40%.

IGDA.L

1 день
-0.48%
1 месяц
6.32%
С начала года
15.04%
6 месяцев
15.93%
1 год
34.82%
3 года*
21.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMAL

1 день
4.00%
1 месяц
2.47%
С начала года
33.40%
6 месяцев
38.64%
1 год
45.26%
3 года*
42.61%
5 лет*
23.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGDA.L и AMAL

2026 (YTD)2025202420232022
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		15.04%18.74%17.94%29.72%-14.30%
AMAL
Amalgamated Financial Corp.		33.40%-2.50%26.32%19.44%43.81%

Correlation

The correlation between IGDA.L and AMAL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Amalgamated Financial Corp.

Часто сравнивают с IGDA.L:
IGDA.L с ISWD.LIGDA.L с SPUSIGDA.L с SPYIGDA.L с HLALIGDA.L с ISDW.LIGDA.L с VOOIGDA.L с HMUS.L
Часто сравнивают с AMAL:
AMAL с BCSFAMAL с QQQMAMAL с SPUSAMAL с QQQAMAL с UMMAAMAL с VGTAMAL с BKDV

Доходность на риск

IGDA.L vs. AMAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AMAL
Ранг доходности на риск AMAL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGDA.L c AMAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) и Amalgamated Financial Corp. (AMAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGDA.LAMALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.47

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.08

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.26

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

1.86

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.24

4.37

+10.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGDA.L vs. AMAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGDA.L на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа AMAL равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGDA.L и AMAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGDA.LAMALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.47

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.37

+0.47

Просадки

Сравнение просадок IGDA.L и AMAL

Максимальная просадка IGDA.L за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки AMAL в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGDA.L и AMAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGDA.LAMALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-62.93%

+38.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-24.41%

+14.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-32.85%

+12.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-2.41%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-19.97%

+14.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

10.38%

-8.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IGDA.L и AMAL

Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) составляет 4.65%, в то время как у Amalgamated Financial Corp. (AMAL) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что IGDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGDA.LAMALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

8.52%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

21.25%

-10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

30.92%

-16.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

33.86%

-15.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

40.02%

-21.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGDA.L и AMAL

IGDA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AMAL
Amalgamated Financial Corp.		1.46%1.75%1.37%1.48%1.56%1.91%2.33%1.34%0.31%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGDA.L and AMAL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGDA.L и AMAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор