Сравнение IGBIX с IIRLX
IGBIX (Voya Global Bond Fund) and IIRLX (Voya Russell Large Cap Index Portfolio) are both mutual funds - IGBIX is a Global Bonds fund managed by Voya, while IIRLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IGBIX returned 0.64%/yr vs 16.11%/yr for IIRLX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. IGBIX charges 0.65%/yr vs 0.36%/yr for IIRLX.
Доходность
Сравнение доходности IGBIX и IIRLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGBIX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у IIRLX с доходностью 6.73%. За последние 10 лет акции IGBIX уступали акциям IIRLX по среднегодовой доходности: 0.64% против 16.11% соответственно.
IGBIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- -0.76%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- 0.64%
IIRLX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 16.11%
Сравнение доходности по годам IGBIX и IIRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBIX Voya Global Bond Fund | -1.42% | 7.51% | -1.07% | 6.05% | -18.48% | -5.58% | 10.12% | 7.59% | -1.89% | 9.66% |
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 6.73% | 18.77% | 26.95% | 29.41% | -20.07% | 27.26% | 21.71% | 31.18% | -3.45% | 22.58% |
Correlation
The correlation between IGBIX and IIRLX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2008 г. | 0.10 |
Over the past year, IGBIX and IIRLX have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGBIX vs. IIRLX — Ранг доходности на риск
IGBIX
IIRLX
Сравнение IGBIX c IIRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Bond Fund (IGBIX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGBIX | IIRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.47 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 10.15 | -10.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGBIX и IIRLX
Максимальная просадка IGBIX за все время составила -28.58%, что меньше максимальной просадки IIRLX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBIX и IIRLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGBIX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -50.33% | +21.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -9.83% | +4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.74% | -19.58% | +11.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.46% | -25.83% | -0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | -32.60% | +4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.66% | -3.92% | -10.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -6.76% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.29% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGBIX и IIRLX
Текущая волатильность для Voya Global Bond Fund (IGBIX) составляет 1.95%, в то время как у Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что IGBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGBIX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 5.02% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.64% | 11.52% | -6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.97% | 14.28% | -8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.72% | 17.88% | -11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.97% | 18.53% | -12.56% |
Сравнение комиссий IGBIX и IIRLX
IGBIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IIRLX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGBIX и IIRLX
Дивидендная доходность IGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности IIRLX в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBIX Voya Global Bond Fund | 3.91% | 3.44% | 4.58% | 3.35% | 3.31% | 4.04% | 4.43% | 4.66% | 4.75% | 4.84% | 4.69% | 4.72% |
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 4.96% | 3.76% | 0.96% | 1.14% | 5.04% | 4.77% | 4.71% | 4.35% | 1.73% | 1.47% | 1.77% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
IGBIX and IIRLX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IIRLX has higher volatility (5.02%) compared to IGBIX (1.95%). In terms of maximum drawdown, IGBIX dropped -28.58% vs IIRLX's -50.33%.
IIRLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGBIX и IIRLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор