Сравнение IGBIX с IIRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Bond Fund (IGBIX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX).
IGBIX управляется Voya. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. IIRLX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IGBIX и IIRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGBIX и IIRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBIX Voya Global Bond Fund | -2.30% | 7.51% | -1.07% | 6.05% | -18.48% | -5.58% | 10.12% | 7.59% | -1.89% | 9.66% |
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | -5.63% | 18.77% | 26.95% | 29.41% | -20.07% | 27.26% | 21.71% | 31.18% | -3.45% | 22.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IGBIX показывает доходность -2.30%, что значительно выше, чем у IIRLX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции IGBIX уступали акциям IIRLX по среднегодовой доходности: 0.68% против 14.51% соответственно.
IGBIX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -2.74%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- 0.68%
IIRLX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 14.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGBIX и IIRLX
IGBIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IIRLX в 0.36%.
Доходность на риск
IGBIX vs. IIRLX — Ранг доходности на риск
IGBIX
IIRLX
Сравнение IGBIX c IIRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Bond Fund (IGBIX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGBIX | IIRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.02 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.65 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.34 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 1.26 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGBIX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.02 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.70 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.80 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.57 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между IGBIX и IIRLX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGBIX и IIRLX
Дивидендная доходность IGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности IIRLX в 3.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBIX Voya Global Bond Fund | 3.11% | 3.44% | 4.58% | 3.35% | 3.31% | 4.04% | 4.43% | 4.66% | 4.75% | 4.84% | 4.69% | 4.72% |
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 3.99% | 3.76% | 0.96% | 1.14% | 5.04% | 4.77% | 4.71% | 4.35% | 1.73% | 1.47% | 1.77% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок IGBIX и IIRLX
Максимальная просадка IGBIX за все время составила -28.58%, что меньше максимальной просадки IIRLX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBIX и IIRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGBIX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -50.33% | +21.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -11.99% | +6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -25.83% | -0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | -32.60% | +4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | -7.13% | -8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -6.83% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 5.21% | -3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGBIX и IIRLX
Текущая волатильность для Voya Global Bond Fund (IGBIX) составляет 2.42%, в то время как у Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что IGBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGBIX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 5.44% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | 9.67% | -6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 19.91% | -13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.57% | 17.61% | -11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 18.41% | -12.51% |