Сравнение IGBIX с IIRLX
IGBIX (Voya Global Bond Fund) and IIRLX (Voya Russell Large Cap Index Portfolio) are both mutual funds - IGBIX is a Global Bonds fund managed by Voya, while IIRLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IGBIX returned 0.65%/yr vs 16.12%/yr for IIRLX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. IGBIX charges 0.65%/yr vs 0.36%/yr for IIRLX.
Доходность
Сравнение доходности IGBIX и IIRLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGBIX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у IIRLX с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции IGBIX уступали акциям IIRLX по среднегодовой доходности: 0.65% против 16.12% соответственно.
IGBIX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 0.62%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- -2.46%
- 10 лет*
- 0.65%
IIRLX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 10.03%
- 1 год
- 28.31%
- 3 года*
- 23.21%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 16.12%
Сравнение доходности по годам IGBIX и IIRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBIX Voya Global Bond Fund | -1.00% | 7.51% | -1.07% | 6.05% | -18.48% | -5.58% | 10.12% | 7.59% | -1.89% | 9.66% |
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 10.15% | 18.77% | 26.95% | 29.41% | -20.07% | 27.26% | 21.71% | 31.18% | -3.45% | 22.58% |
Correlation
The correlation between IGBIX and IIRLX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2008 г. | 0.10 |
Over the past year, IGBIX and IIRLX have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGBIX vs. IIRLX — Ранг доходности на риск
IGBIX
IIRLX
Сравнение IGBIX c IIRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Bond Fund (IGBIX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGBIX | IIRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.44 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 3.27 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 14.02 | -13.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGBIX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 2.37 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.84 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.89 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.62 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок IGBIX и IIRLX
Максимальная просадка IGBIX за все время составила -28.58%, что меньше максимальной просадки IIRLX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBIX и IIRLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGBIX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -50.33% | +21.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -9.83% | +4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.74% | -19.58% | +11.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -25.83% | -0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | -32.60% | +4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.30% | -0.85% | -13.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -6.78% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.18% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGBIX и IIRLX
Текущая волатильность для Voya Global Bond Fund (IGBIX) составляет 2.27%, в то время как у Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что IGBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGBIX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 6.20% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 10.67% | -6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 13.59% | -7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 17.78% | -11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.96% | 18.52% | -12.56% |
Сравнение комиссий IGBIX и IIRLX
IGBIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IIRLX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGBIX и IIRLX
Дивидендная доходность IGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности IIRLX в 4.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBIX Voya Global Bond Fund | 3.89% | 3.44% | 4.58% | 3.35% | 3.31% | 4.04% | 4.43% | 4.66% | 4.75% | 4.84% | 4.69% | 4.72% |
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 4.81% | 3.76% | 0.96% | 1.14% | 5.04% | 4.77% | 4.71% | 4.35% | 1.73% | 1.47% | 1.77% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
IGBIX and IIRLX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IIRLX has higher volatility (6.20%) compared to IGBIX (2.27%). In terms of maximum drawdown, IGBIX dropped -28.58% vs IIRLX's -50.33%.
IIRLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGBIX и IIRLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор