PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGBIX с IEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGBIX с IEDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Bond Fund (IGBIX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX).

IGBIX управляется Voya. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности IGBIX и IEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global Bond Fund (IGBIX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGBIX и IEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGBIX
Voya Global Bond Fund		-2.30%7.51%-1.07%6.05%-18.48%-5.58%10.12%7.59%-1.89%9.66%
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		-3.82%12.42%16.47%13.26%-3.86%26.38%5.53%35.63%-8.29%13.36%

Доходность по периодам

С начала года, IGBIX показывает доходность -2.30%, что значительно выше, чем у IEDAX с доходностью -3.82%. За последние 10 лет акции IGBIX уступали акциям IEDAX по среднегодовой доходности: 0.68% против 11.42% соответственно.

IGBIX

1 день
0.71%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
-2.74%
1 год
1.90%
3 года*
2.24%
5 лет*
-2.32%
10 лет*
0.68%

IEDAX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-0.02%
1 год
4.78%
3 года*
11.63%
5 лет*
8.94%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Global Bond Fund

Voya Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с IGBIX:
IGBIX с FXNAXIGBIX с SAXIXIGBIX с DAIOXIGBIX с DGFFXIGBIX с PRSNXIGBIX с VTILXIGBIX с VTIIX
Часто сравнивают с IEDAX:
IEDAX с VIGIEDAX с ILCGIEDAX с VTIIEDAX с FXAIXIEDAX с ATLAXIEDAX с INGIXIEDAX с IGD

Сравнение комиссий IGBIX и IEDAX

IGBIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.

IEDAX
Voya Large Cap Value Fund
IGBIX
Voya Global Bond Fund

Доходность на риск

IGBIX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGBIX
Ранг доходности на риск IGBIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGBIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGBIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGBIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGBIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGBIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IEDAX
Ранг доходности на риск IEDAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGBIX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Bond Fund (IGBIX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGBIXIEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.34

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

0.58

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.08

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.17

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.60

0.64

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGBIX vs. IEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGBIX на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEDAX равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGBIX и IEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGBIXIEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.34

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.53

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.62

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.45

+0.06

Корреляция

Корреляция между IGBIX и IEDAX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGBIX и IEDAX

Дивидендная доходность IGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности IEDAX в 8.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGBIX
Voya Global Bond Fund		3.11%3.44%4.58%3.35%3.31%4.04%4.43%4.66%4.75%4.84%4.69%4.72%
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		8.05%8.03%15.43%10.92%8.06%16.02%9.13%17.61%11.75%11.03%1.89%8.59%

Просадки

Сравнение просадок IGBIX и IEDAX

Максимальная просадка IGBIX за все время составила -28.58%, что меньше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBIX и IEDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGBIXIEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.58%

-47.31%

+18.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.27%

-12.05%

+6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-22.40%

-4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.58%

-39.36%

+10.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.42%

-8.05%

-7.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-6.54%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

3.61%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IGBIX и IEDAX

Текущая волатильность для Voya Global Bond Fund (IGBIX) составляет 2.42%, в то время как у Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что IGBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGBIXIEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

4.68%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

8.68%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

15.66%

-9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.57%

17.21%

-10.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

18.80%

-12.90%