Сравнение IGB.TO с PAYF.TO
IGB.TO (Purpose Global Bond Class) and PAYF.TO (Purpose Enhanced Premium Yield Fund) are both exchange-traded funds - IGB.TO is a Global Bonds fund actively managed by Purpose, while PAYF.TO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose. Both are actively managed. Over the past 5 years, IGB.TO returned 2.58%/yr vs 8.06%/yr for PAYF.TO. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IGB.TO charges 0.55%/yr vs 0.94%/yr for PAYF.TO.
Доходность
Сравнение доходности IGB.TO и PAYF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGB.TO показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у PAYF.TO с доходностью 5.93%.
IGB.TO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- 0.42%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.82%
PAYF.TO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.31%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 5.93%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| CA$214.71K | CA$175.48K | CA$280.08K | |
| CA$20.15K | CA$16.75K | CA$25.17K |
Сравнение доходности по годам IGB.TO и PAYF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGB.TO Purpose Global Bond Class | 0.42% | 6.05% | 7.47% | 7.40% | -7.68% | 2.50% | 6.12% | 0.91% |
PAYF.TO Purpose Enhanced Premium Yield Fund | 5.93% | 9.96% | 11.58% | 13.46% | -3.26% | 8.85% | 2.97% | 5.86% |
Correlation
The correlation between IGB.TO and PAYF.TO is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2019 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGB.TO vs. PAYF.TO — Ранг доходности на риск
IGB.TO
PAYF.TO
Сравнение IGB.TO c PAYF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Global Bond Class (IGB.TO) и Purpose Enhanced Premium Yield Fund (PAYF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGB.TO | PAYF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.47 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 5.28 | -3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGB.TO и PAYF.TO
Максимальная просадка IGB.TO за все время составила -16.40%, примерно равная максимальной просадке PAYF.TO в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGB.TO и PAYF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGB.TO | PAYF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.40% | -17.09% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -5.73% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.28% | -11.66% | +7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.34% | -11.66% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | 0.00% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -1.85% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.59% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGB.TO и PAYF.TO
Текущая волатильность для Purpose Global Bond Class (IGB.TO) составляет 0.97%, в то время как у Purpose Enhanced Premium Yield Fund (PAYF.TO) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что IGB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAYF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGB.TO | PAYF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 2.64% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 6.47% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 7.32% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 9.70% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 9.53% | -3.79% |
Сравнение комиссий IGB.TO и PAYF.TO
IGB.TO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PAYF.TO в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGB.TO и PAYF.TO
Дивидендная доходность IGB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности PAYF.TO в 8.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGB.TO Purpose Global Bond Class | 4.84% | 5.18% | 5.23% | 4.58% | 4.14% | 3.67% | 3.48% | 2.86% | 1.58% |
PAYF.TO Purpose Enhanced Premium Yield Fund | 8.70% | 8.75% | 8.82% | 8.91% | 8.02% | 7.17% | 7.27% | 4.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGB.TO and PAYF.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGB.TO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGB.TO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.94% for PAYF.TO.
IGB.TO is categorized as Global Bonds, while PAYF.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.55% for IGB.TO and 0.94% for PAYF.TO.
Подберите оптимальное распределение для IGB.TO и PAYF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор