Сравнение IGB.TO с PMNT.TO
IGB.TO (Purpose Global Bond Class) and PMNT.TO (PIMCO Global Short Maturity Fund (Canada)) are both exchange-traded funds - IGB.TO is a Global Bonds fund actively managed by Purpose, while PMNT.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 5 years, IGB.TO returned 2.58%/yr vs 2.97%/yr for PMNT.TO. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IGB.TO charges 0.55%/yr vs 0.39%/yr for PMNT.TO.
Доходность
Сравнение доходности IGB.TO и PMNT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGB.TO показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у PMNT.TO с доходностью 1.69%.
IGB.TO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- 0.42%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.82%
PMNT.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.35%
- С начала года
- 1.69%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| CA$214.71K | CA$175.48K | CA$280.08K | |
| CA$70.04K | CA$50.85K | CA$53.60K |
Сравнение доходности по годам IGB.TO и PMNT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGB.TO Purpose Global Bond Class | 0.42% | 6.05% | 7.47% | 7.40% | -7.68% | 2.50% | 6.12% | 2.86% |
PMNT.TO PIMCO Global Short Maturity Fund (Canada) | 1.69% | 3.11% | 5.26% | 5.42% | -0.37% | 0.35% | 1.21% | 2.41% |
Correlation
The correlation between IGB.TO and PMNT.TO is 0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2019 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGB.TO vs. PMNT.TO — Ранг доходности на риск
IGB.TO
PMNT.TO
Сравнение IGB.TO c PMNT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Global Bond Class (IGB.TO) и PIMCO Global Short Maturity Fund (Canada) (PMNT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGB.TO | PMNT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.45 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 4.80 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 15.95 | -13.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGB.TO и PMNT.TO
Максимальная просадка IGB.TO за все время составила -16.40%, что больше максимальной просадки PMNT.TO в -6.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGB.TO и PMNT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGB.TO | PMNT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.40% | -6.81% | -9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -0.63% | -2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.28% | -1.15% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.34% | -1.94% | -10.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | 0.00% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -0.36% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.19% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGB.TO и PMNT.TO
Purpose Global Bond Class (IGB.TO) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с PIMCO Global Short Maturity Fund (Canada) (PMNT.TO) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что IGB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMNT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGB.TO | PMNT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 0.26% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 0.71% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 1.70% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 2.13% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 3.18% | +2.56% |
Сравнение комиссий IGB.TO и PMNT.TO
IGB.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PMNT.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGB.TO и PMNT.TO
Дивидендная доходность IGB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности PMNT.TO в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGB.TO Purpose Global Bond Class | 4.84% | 5.18% | 5.23% | 4.58% | 4.14% | 3.67% | 3.48% | 2.86% | 1.58% |
PMNT.TO PIMCO Global Short Maturity Fund (Canada) | 4.38% | 4.65% | 5.48% | 4.92% | 2.60% | 1.17% | 2.68% | 2.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGB.TO and PMNT.TO have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMNT.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMNT.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for IGB.TO.
IGB.TO is categorized as Global Bonds, while PMNT.TO is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Purpose and PIMCO. Their fees differ too: 0.55% for IGB.TO and 0.39% for PMNT.TO.
Подберите оптимальное распределение для IGB.TO и PMNT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор