Сравнение IGB.TO с PLDI.TO
IGB.TO (Purpose Global Bond Class) and PLDI.TO (PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada)) are both exchange-traded funds - IGB.TO is a Global Bonds fund actively managed by Purpose, while PLDI.TO is a Short-Term Bond fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 5 years, IGB.TO returned 2.58%/yr vs 3.09%/yr for PLDI.TO. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IGB.TO charges 0.55%/yr vs 0.87%/yr for PLDI.TO.
Доходность
Сравнение доходности IGB.TO и PLDI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGB.TO показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у PLDI.TO с доходностью 0.10%.
IGB.TO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- 0.42%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.82%
PLDI.TO
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.15%
- С начала года
- 0.10%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| CA$214.71K | CA$175.48K | CA$280.08K | |
| CA$123.78K | CA$144.26K | CA$128.00K |
Сравнение доходности по годам IGB.TO и PLDI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGB.TO Purpose Global Bond Class | 0.42% | 6.05% | 7.47% | 7.40% | -7.68% | 2.50% | 6.12% | 2.39% |
PLDI.TO PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada) | 0.10% | 6.61% | 5.93% | 5.62% | -2.88% | 2.21% | 3.11% | 4.33% |
Correlation
The correlation between IGB.TO and PLDI.TO is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г. | 0.13 |
Over the past year, IGB.TO and PLDI.TO have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGB.TO vs. PLDI.TO — Ранг доходности на риск
IGB.TO
PLDI.TO
Сравнение IGB.TO c PLDI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Global Bond Class (IGB.TO) и PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada) (PLDI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGB.TO | PLDI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.38 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 3.99 | -1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGB.TO и PLDI.TO
Максимальная просадка IGB.TO за все время составила -16.40%, что больше максимальной просадки PLDI.TO в -6.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGB.TO и PLDI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGB.TO | PLDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.40% | -6.86% | -9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -2.03% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.28% | -2.55% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.34% | -5.56% | -6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.69% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -1.05% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.70% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGB.TO и PLDI.TO
Текущая волатильность для Purpose Global Bond Class (IGB.TO) составляет 0.97%, в то время как у PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada) (PLDI.TO) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что IGB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLDI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGB.TO | PLDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.34% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 3.57% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 4.61% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 4.19% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 4.24% | +1.50% |
Сравнение комиссий IGB.TO и PLDI.TO
IGB.TO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PLDI.TO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGB.TO и PLDI.TO
Дивидендная доходность IGB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности PLDI.TO в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGB.TO Purpose Global Bond Class | 4.84% | 5.18% | 5.23% | 4.58% | 4.14% | 3.67% | 3.48% | 2.86% | 1.58% |
PLDI.TO PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada) | 3.54% | 4.36% | 7.04% | 5.80% | 3.29% | 2.04% | 4.78% | 2.50% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGB.TO and PLDI.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGB.TO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGB.TO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.87% for PLDI.TO.
IGB.TO is categorized as Global Bonds, while PLDI.TO is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Purpose and PIMCO. Their fees differ too: 0.55% for IGB.TO and 0.87% for PLDI.TO.
Подберите оптимальное распределение для IGB.TO и PLDI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор