PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAYF.TO с SYLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAYF.TO с SYLD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Enhanced Premium Yield Fund (PAYF.TO) и Purpose Strategic Yield Fund (SYLD.TO).

PAYF.TO и SYLD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня.

Доходность

Сравнение доходности PAYF.TO и SYLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Enhanced Premium Yield Fund (PAYF.TO) и Purpose Strategic Yield Fund (SYLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAYF.TO и SYLD.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PAYF.TO
Purpose Enhanced Premium Yield Fund		-2.59%10.00%11.61%13.50%-3.26%8.85%2.97%5.92%
SYLD.TO
Purpose Strategic Yield Fund		0.46%10.15%13.23%6.84%-8.63%12.53%10.72%1.62%

Доходность по периодам

С начала года, PAYF.TO показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у SYLD.TO с доходностью 0.46%.

PAYF.TO

1 день
0.28%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-2.06%
1 год
4.97%
3 года*
9.08%
5 лет*
6.79%
10 лет*
—

SYLD.TO

1 день
0.31%
1 месяц
-0.16%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.47%
1 год
9.97%
3 года*
9.65%
5 лет*
4.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Enhanced Premium Yield Fund

Purpose Strategic Yield Fund

Часто сравнивают с PAYF.TO:
PAYF.TO с ZWU.TOPAYF.TO с CROP.TOPAYF.TO с VOOPAYF.TO с ZUQ.TOPAYF.TO с ZWC.TOPAYF.TO с VFV.TOPAYF.TO с VGG.TO
Часто сравнивают с SYLD.TO:
SYLD.TO с VOOSYLD.TO с ZWU.TOSYLD.TO с ZCM.TOSYLD.TO с CROP.TOSYLD.TO с HYLD.TOSYLD.TO с FIE.TOSYLD.TO с HDIV.TO

Сравнение комиссий PAYF.TO и SYLD.TO

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

PAYF.TO vs. SYLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAYF.TO
Ранг доходности на риск PAYF.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAYF.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYF.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYF.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYF.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYF.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SYLD.TO
Ранг доходности на риск SYLD.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAYF.TO c SYLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Enhanced Premium Yield Fund (PAYF.TO) и Purpose Strategic Yield Fund (SYLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAYF.TOSYLD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

2.06

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

3.33

-2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.43

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

3.90

-3.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.53

15.84

-13.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAYF.TO vs. SYLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAYF.TO на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа SYLD.TO равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAYF.TO и SYLD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAYF.TOSYLD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.06

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.19

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.70

0.00

Корреляция

Корреляция между PAYF.TO и SYLD.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAYF.TO и SYLD.TO

Дивидендная доходность PAYF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности SYLD.TO в 5.91%

TTM20252024202320222021202020192018
PAYF.TO
Purpose Enhanced Premium Yield Fund		9.22%8.78%8.86%8.94%8.02%7.17%7.27%4.05%0.00%
SYLD.TO
Purpose Strategic Yield Fund		5.91%5.85%6.07%6.45%6.46%5.56%5.91%6.13%4.70%

Просадки

Сравнение просадок PAYF.TO и SYLD.TO

Максимальная просадка PAYF.TO за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки SYLD.TO в -32.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYF.TO и SYLD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PAYF.TOSYLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.09%

-32.00%

+14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-2.57%

-6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.66%

-9.48%

-2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-0.58%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-2.64%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

0.63%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PAYF.TO и SYLD.TO

Purpose Enhanced Premium Yield Fund (PAYF.TO) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Purpose Strategic Yield Fund (SYLD.TO) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что PAYF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAYF.TOSYLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

1.04%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.48%

2.39%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

4.86%

+6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.64%

4.74%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.63%

11.96%

-2.33%