Сравнение IGB.TO с PINC.TO
IGB.TO (Purpose Global Bond Class) and PINC.TO (Purpose Multi-Asset Income Fund) are both exchange-traded funds - IGB.TO is a Global Bonds fund actively managed by Purpose, while PINC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose. Both are actively managed. Over the past 5 years, IGB.TO returned 2.58%/yr vs 6.48%/yr for PINC.TO. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IGB.TO charges 0.55%/yr vs 1.04%/yr for PINC.TO.
Доходность
Сравнение доходности IGB.TO и PINC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGB.TO показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у PINC.TO с доходностью 16.36%.
IGB.TO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- 0.42%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.82%
PINC.TO
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 12.39%
- С начала года
- 16.36%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| CA$214.71K | CA$175.48K | CA$280.08K | |
| CA$15.78K | CA$13.62K | CA$13.42K |
Сравнение доходности по годам IGB.TO и PINC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGB.TO Purpose Global Bond Class | 0.42% | 6.05% | 7.47% | 7.40% | -7.68% | 2.50% | 6.12% | 3.21% | -1.63% |
PINC.TO Purpose Multi-Asset Income Fund | 16.36% | 14.41% | 11.54% | 0.95% | -12.11% | 21.51% | 0.74% | 14.28% | -7.29% |
Correlation
The correlation between IGB.TO and PINC.TO is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGB.TO vs. PINC.TO — Ранг доходности на риск
IGB.TO
PINC.TO
Сравнение IGB.TO c PINC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Global Bond Class (IGB.TO) и Purpose Multi-Asset Income Fund (PINC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGB.TO | PINC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.77 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 6.58 | -5.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 25.27 | -23.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGB.TO и PINC.TO
Максимальная просадка IGB.TO за все время составила -16.40%, что меньше максимальной просадки PINC.TO в -43.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGB.TO и PINC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGB.TO | PINC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.40% | -43.84% | +27.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -3.59% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.28% | -8.55% | +4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.34% | -21.04% | +8.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -1.72% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -5.79% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.93% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGB.TO и PINC.TO
Текущая волатильность для Purpose Global Bond Class (IGB.TO) составляет 0.97%, в то время как у Purpose Multi-Asset Income Fund (PINC.TO) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что IGB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PINC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGB.TO | PINC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.70% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 5.05% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 6.35% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 8.39% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 14.68% | -8.94% |
Сравнение комиссий IGB.TO и PINC.TO
IGB.TO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PINC.TO в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGB.TO и PINC.TO
Дивидендная доходность IGB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности PINC.TO в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGB.TO Purpose Global Bond Class | 4.84% | 5.18% | 5.23% | 4.58% | 4.14% | 3.67% | 3.48% | 2.86% | 1.58% |
PINC.TO Purpose Multi-Asset Income Fund | 4.46% | 5.05% | 5.48% | 5.78% | 5.51% | 4.60% | 5.33% | 5.06% | 3.66% |
Часто задаваемые вопросы
IGB.TO and PINC.TO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGB.TO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGB.TO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.04% for PINC.TO.
IGB.TO is categorized as Global Bonds, while PINC.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.55% for IGB.TO and 1.04% for PINC.TO.
Подберите оптимальное распределение для IGB.TO и PINC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор