Сравнение PAYF.TO с ZWU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Enhanced Premium Yield Fund (PAYF.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO).
PAYF.TO и ZWU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PAYF.TO и ZWU.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAYF.TO и ZWU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYF.TO Purpose Enhanced Premium Yield Fund | -2.59% | 10.00% | 11.61% | 13.50% | -3.26% | 8.85% | 2.97% | 5.92% |
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 11.36% | 13.18% | 10.97% | -2.79% | -3.89% | 15.80% | -7.09% | 7.24% |
Доходность по периодам
С начала года, PAYF.TO показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у ZWU.TO с доходностью 11.36%.
PAYF.TO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- —
ZWU.TO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 6.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAYF.TO и ZWU.TO
Доходность на риск
PAYF.TO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск
PAYF.TO
ZWU.TO
Сравнение PAYF.TO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Enhanced Premium Yield Fund (PAYF.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAYF.TO | ZWU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.84 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 2.37 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.36 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 2.50 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 9.31 | -6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYF.TO | ZWU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.84 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.69 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.43 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между PAYF.TO и ZWU.TO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYF.TO и ZWU.TO
Дивидендная доходность PAYF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности ZWU.TO в 6.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYF.TO Purpose Enhanced Premium Yield Fund | 9.22% | 8.78% | 8.86% | 8.94% | 8.02% | 7.17% | 7.27% | 4.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 6.94% | 7.59% | 7.96% | 8.54% | 8.35% | 7.43% | 7.94% | 6.29% | 6.84% | 6.46% | 6.77% | 7.57% |
Просадки
Сравнение просадок PAYF.TO и ZWU.TO
Максимальная просадка PAYF.TO за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYF.TO и ZWU.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAYF.TO | ZWU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.09% | -37.41% | +20.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -6.71% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.66% | -23.36% | +11.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -0.65% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -5.42% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.80% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYF.TO и ZWU.TO
Purpose Enhanced Premium Yield Fund (PAYF.TO) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что PAYF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAYF.TO | ZWU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 2.44% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.48% | 5.27% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 9.11% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.64% | 10.34% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.63% | 14.15% | -4.52% |