PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAYF.TO с VGG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAYF.TO с VGG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Enhanced Premium Yield Fund (PAYF.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO).

PAYF.TO и VGG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGG.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P U.S. Dividend Growers Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PAYF.TO и VGG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Enhanced Premium Yield Fund (PAYF.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAYF.TO и VGG.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PAYF.TO
Purpose Enhanced Premium Yield Fund		-2.59%10.00%11.61%13.50%-3.26%8.85%2.97%5.92%
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		-0.63%8.61%26.49%11.58%-4.21%22.23%12.67%9.93%

Доходность по периодам

С начала года, PAYF.TO показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у VGG.TO с доходностью -0.63%.

PAYF.TO

1 день
0.28%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-2.06%
1 год
4.97%
3 года*
9.08%
5 лет*
6.79%
10 лет*
—

VGG.TO

1 день
0.04%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
-0.45%
1 год
9.33%
3 года*
14.36%
5 лет*
11.49%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Enhanced Premium Yield Fund

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF

Часто сравнивают с PAYF.TO:
PAYF.TO с ZWU.TOPAYF.TO с CROP.TOPAYF.TO с SYLD.TOPAYF.TO с VOOPAYF.TO с ZUQ.TOPAYF.TO с ZWC.TOPAYF.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с VGG.TO:
VGG.TO с VFV.TOVGG.TO с VIGVGG.TO с SCHDVGG.TO с VUN.TOVGG.TO с DGROVGG.TO с ZUQ.TOVGG.TO с ZNQ.TO

Сравнение комиссий PAYF.TO и VGG.TO

VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF

Доходность на риск

PAYF.TO vs. VGG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAYF.TO
Ранг доходности на риск PAYF.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAYF.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYF.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYF.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYF.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYF.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VGG.TO
Ранг доходности на риск VGG.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGG.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGG.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGG.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGG.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGG.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAYF.TO c VGG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Enhanced Premium Yield Fund (PAYF.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAYF.TOVGG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.61

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.93

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

0.76

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.53

2.87

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAYF.TO vs. VGG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAYF.TO на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGG.TO равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAYF.TO и VGG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAYF.TOVGG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.61

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.91

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.94

-0.24

Корреляция

Корреляция между PAYF.TO и VGG.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAYF.TO и VGG.TO

Дивидендная доходность PAYF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности VGG.TO в 1.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAYF.TO
Purpose Enhanced Premium Yield Fund		9.22%8.78%8.86%8.94%8.02%7.17%7.27%4.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		1.11%1.16%1.23%1.37%1.35%1.21%1.25%1.24%1.50%1.46%1.63%1.70%

Просадки

Сравнение просадок PAYF.TO и VGG.TO

Максимальная просадка PAYF.TO за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки VGG.TO в -24.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYF.TO и VGG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PAYF.TOVGG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.09%

-24.58%

+7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-11.10%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.66%

-18.52%

+6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-4.39%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-2.96%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.96%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PAYF.TO и VGG.TO

Текущая волатильность для Purpose Enhanced Premium Yield Fund (PAYF.TO) составляет 3.61%, в то время как у Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что PAYF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAYF.TOVGG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.03%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.48%

8.25%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

15.39%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.64%

12.66%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.63%

14.99%

-5.36%