Сравнение PAYF.TO с ZUQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Enhanced Premium Yield Fund (PAYF.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO).
PAYF.TO и ZUQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PAYF.TO и ZUQ.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAYF.TO и ZUQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYF.TO Purpose Enhanced Premium Yield Fund | -2.59% | 10.00% | 11.61% | 13.50% | -3.26% | 8.85% | 2.97% | 5.92% |
ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | -1.91% | 5.78% | 34.02% | 33.24% | -18.33% | 26.40% | 19.92% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PAYF.TO показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у ZUQ.TO с доходностью -1.91%.
PAYF.TO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- —
ZUQ.TO
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- -4.32%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 14.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAYF.TO и ZUQ.TO
Доходность на риск
PAYF.TO vs. ZUQ.TO — Ранг доходности на риск
PAYF.TO
ZUQ.TO
Сравнение PAYF.TO c ZUQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Enhanced Premium Yield Fund (PAYF.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAYF.TO | ZUQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.71 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.64 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 1.88 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYF.TO | ZUQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.80 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.88 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между PAYF.TO и ZUQ.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYF.TO и ZUQ.TO
Дивидендная доходность PAYF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности ZUQ.TO в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYF.TO Purpose Enhanced Premium Yield Fund | 9.22% | 8.78% | 8.86% | 8.94% | 8.02% | 7.17% | 7.27% | 4.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | 0.48% | 0.46% | 0.57% | 0.86% | 0.99% | 0.80% | 0.96% | 0.96% | 1.07% | 1.16% | 1.00% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок PAYF.TO и ZUQ.TO
Максимальная просадка PAYF.TO за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки ZUQ.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYF.TO и ZUQ.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAYF.TO | ZUQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.09% | -26.94% | +9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -11.04% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.66% | -26.94% | +15.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -7.63% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -4.64% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 3.74% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYF.TO и ZUQ.TO
Текущая волатильность для Purpose Enhanced Premium Yield Fund (PAYF.TO) составляет 3.61%, в то время как у BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что PAYF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZUQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAYF.TO | ZUQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 5.01% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.48% | 10.28% | -4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 17.95% | -6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.64% | 16.40% | -6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.63% | 17.54% | -7.91% |