Сравнение PAYF.TO с ZWC.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Enhanced Premium Yield Fund (PAYF.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO).
PAYF.TO и ZWC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWC.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 3 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PAYF.TO и ZWC.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAYF.TO и ZWC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYF.TO Purpose Enhanced Premium Yield Fund | -2.59% | 10.00% | 11.61% | 13.50% | -3.26% | 8.85% | 2.97% | 5.92% |
ZWC.TO BMO CA High Dividend Covered Call ETF | 6.72% | 22.79% | 12.00% | 7.54% | -3.54% | 25.39% | -6.92% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, PAYF.TO показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у ZWC.TO с доходностью 6.72%.
PAYF.TO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- —
ZWC.TO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAYF.TO и ZWC.TO
Доходность на риск
PAYF.TO vs. ZWC.TO — Ранг доходности на риск
PAYF.TO
ZWC.TO
Сравнение PAYF.TO c ZWC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Enhanced Premium Yield Fund (PAYF.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAYF.TO | ZWC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 2.70 | -2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 3.45 | -2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.58 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 3.10 | -2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 16.13 | -13.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYF.TO | ZWC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 2.70 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.16 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.53 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PAYF.TO и ZWC.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYF.TO и ZWC.TO
Дивидендная доходность PAYF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности ZWC.TO в 5.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYF.TO Purpose Enhanced Premium Yield Fund | 9.22% | 8.78% | 8.86% | 8.94% | 8.02% | 7.17% | 7.27% | 4.05% | 0.00% | 0.00% |
ZWC.TO BMO CA High Dividend Covered Call ETF | 5.70% | 5.92% | 6.73% | 7.62% | 7.01% | 6.60% | 8.15% | 6.92% | 7.11% | 5.46% |
Просадки
Сравнение просадок PAYF.TO и ZWC.TO
Максимальная просадка PAYF.TO за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки ZWC.TO в -40.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYF.TO и ZWC.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAYF.TO | ZWC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.09% | -40.57% | +23.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -8.93% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.66% | -16.43% | +4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -2.31% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -4.76% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.72% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYF.TO и ZWC.TO
Purpose Enhanced Premium Yield Fund (PAYF.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) имеют волатильность 3.61% и 3.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAYF.TO | ZWC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 3.67% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.48% | 6.60% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 10.16% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.64% | 10.08% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.63% | 15.04% | -5.41% |