PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGAAX с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGAAX с IVLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU).

IGAAX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2008 г.. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности IGAAX и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGAAX и IVLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGAAX
American Funds International Growth and Income Fund Class A		1.55%35.09%3.28%15.25%-15.47%9.80%7.78%27.11%-14.38%26.08%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		6.02%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%

Доходность по периодам

С начала года, IGAAX показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции IGAAX уступали акциям IVLU по среднегодовой доходности: 8.77% против 10.76% соответственно.

IGAAX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.31%
С начала года
1.55%
6 месяцев
6.45%
1 год
26.97%
3 года*
14.95%
5 лет*
7.44%
10 лет*
8.77%

IVLU

1 день
1.66%
1 месяц
-4.00%
С начала года
6.02%
6 месяцев
15.03%
1 год
38.64%
3 года*
22.89%
5 лет*
14.15%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds International Growth and Income Fund Class A

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Часто сравнивают с IGAAX:
IGAAX с VXUSIGAAX с FNILXIGAAX с ARTKXIGAAX с BRXIXIGAAX с VFIAXIGAAX с GSINXIGAAX с MADVX
Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с FIVAIVLU с VXUSIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX

Сравнение комиссий IGAAX и IVLU

IGAAX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии IVLU в 0.30%.

IGAAX
American Funds International Growth and Income Fund Class A
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Доходность на риск

IGAAX vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGAAX
Ранг доходности на риск IGAAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGAAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGAAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGAAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGAAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGAAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGAAX c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGAAXIVLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

2.15

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.85

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

3.24

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

12.46

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGAAX vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGAAX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVLU равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGAAX и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGAAXIVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.15

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.87

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.45

-0.01

Корреляция

Корреляция между IGAAX и IVLU составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGAAX и IVLU

Дивидендная доходность IGAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности IVLU в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGAAX
American Funds International Growth and Income Fund Class A		8.12%8.14%3.37%2.29%4.00%6.91%1.37%2.40%2.81%1.85%2.35%3.25%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.50%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Просадки

Сравнение просадок IGAAX и IVLU

Максимальная просадка IGAAX за все время составила -35.79%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGAAX и IVLU.

Загрузка...

Показатели просадок

IGAAXIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.79%

-41.85%

+6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-11.89%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.57%

-26.04%

-4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-41.85%

+6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-6.21%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-8.69%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.09%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IGAAX и IVLU

Текущая волатильность для American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX) составляет 6.30%, в то время как у iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что IGAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGAAXIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

7.14%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

11.26%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

18.05%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

16.35%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

17.65%

-1.83%