Сравнение IGA с NRIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX).
IGA управляется Voya. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. NRIIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 12 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IGA и NRIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGA и NRIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | -0.11% | 18.32% | 21.06% | 7.55% | -8.33% | 28.35% | -8.03% | 23.40% | -12.35% | 26.19% |
NRIIX Nuveen Real Asset Income Fund | 3.23% | 12.55% | 7.56% | 10.38% | -11.50% | 10.58% | -3.45% | 22.74% | -6.10% | 12.39% |
Доходность по периодам
С начала года, IGA показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у NRIIX с доходностью 3.23%. За последние 10 лет акции IGA превзошли акции NRIIX по среднегодовой доходности: 9.51% против 5.94% соответственно.
IGA
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 9.51%
NRIIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 5.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGA и NRIIX
IGA берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии NRIIX в 0.91%.
Доходность на риск
IGA vs. NRIIX — Ранг доходности на риск
IGA
NRIIX
Сравнение IGA c NRIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGA | NRIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.70 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 2.24 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.34 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.14 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 9.10 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGA | NRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.70 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.66 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.58 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.75 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между IGA и NRIIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGA и NRIIX
Дивидендная доходность IGA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности NRIIX в 6.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 11.68% | 11.37% | 11.38% | 9.25% | 9.06% | 7.60% | 9.01% | 8.05% | 9.78% | 7.87% | 10.83% | 10.72% |
NRIIX Nuveen Real Asset Income Fund | 6.26% | 6.71% | 5.39% | 6.70% | 5.81% | 4.34% | 4.63% | 5.99% | 5.82% | 5.73% | 5.47% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок IGA и NRIIX
Максимальная просадка IGA за все время составила -57.16%, что больше максимальной просадки NRIIX в -37.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGA и NRIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGA | NRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.16% | -37.35% | -19.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -4.90% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.98% | -18.44% | +1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -37.35% | -4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -3.03% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -3.68% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.35% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGA и NRIIX
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что IGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGA | NRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 2.58% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 4.09% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 6.99% | +9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 8.37% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 10.21% | +6.07% |