Сравнение IGA с HRLYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Hartford Real Asset Fund (HRLYX).
IGA управляется Voya. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. HRLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IGA и HRLYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGA и HRLYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 0.52% | 18.32% | 21.06% | 7.55% | -8.33% | 28.35% | -8.03% | 23.40% | -12.35% | 26.19% |
HRLYX Hartford Real Asset Fund | 11.62% | 21.89% | -5.41% | 7.44% | 0.72% | 21.58% | -1.13% | 12.34% | -10.11% | 9.57% |
Доходность по периодам
С начала года, IGA показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у HRLYX с доходностью 11.62%. За последние 10 лет акции IGA превзошли акции HRLYX по среднегодовой доходности: 9.44% против 7.85% соответственно.
IGA
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 9.44%
HRLYX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 11.62%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGA и HRLYX
IGA берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии HRLYX в 0.90%.
Доходность на риск
IGA vs. HRLYX — Ранг доходности на риск
IGA
HRLYX
Сравнение IGA c HRLYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Hartford Real Asset Fund (HRLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGA | HRLYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 2.80 | -2.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 3.65 | -2.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.61 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 3.42 | -2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 21.19 | -17.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGA | HRLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 2.80 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.86 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.61 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.28 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между IGA и HRLYX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGA и HRLYX
Дивидендная доходность IGA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности HRLYX в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 11.61% | 11.37% | 11.38% | 9.25% | 9.06% | 7.60% | 9.01% | 8.05% | 9.78% | 7.87% | 10.83% | 10.72% |
HRLYX Hartford Real Asset Fund | 3.54% | 3.95% | 0.00% | 4.36% | 4.79% | 19.52% | 3.10% | 3.11% | 2.49% | 3.62% | 0.76% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок IGA и HRLYX
Максимальная просадка IGA за все время составила -57.16%, что больше максимальной просадки HRLYX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGA и HRLYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGA | HRLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.16% | -45.58% | -11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -7.49% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.98% | -16.86% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -36.82% | -4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | 0.00% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -14.53% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.21% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGA и HRLYX
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Hartford Real Asset Fund (HRLYX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что IGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGA | HRLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 3.01% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 5.51% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 9.12% | +7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 10.90% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 12.84% | +3.44% |