PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFTIX с XSIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFTIX с XSIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IFTIX (Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio) and XSIAX (Voya Senior Income Fund) are both mutual funds - IFTIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Voya, while XSIAX is a Bank Loan fund managed by Voya. Over the past 5 years, IFTIX returned 10.71%/yr vs 3.59%/yr for XSIAX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. IFTIX charges 0.72%/yr vs 1.51%/yr for XSIAX.

Доходность

Сравнение доходности IFTIX и XSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Senior Income Fund (XSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFTIX показывает доходность 6.84%, что значительно выше, чем у XSIAX с доходностью 0.94%.

IFTIX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.59%
С начала года
6.84%
6 месяцев
9.75%
1 год
18.28%
3 года*
19.53%
5 лет*
10.71%
10 лет*
8.67%

XSIAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.18%
3 года*
6.87%
5 лет*
3.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFTIX и XSIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		6.84%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%16.62%
XSIAX
Voya Senior Income Fund		0.94%4.91%7.42%14.32%-10.33%5.87%-5.85%5.70%-1.20%-0.66%

Correlation

The correlation between IFTIX and XSIAX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.31

The correlation between IFTIX and XSIAX shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Voya Senior Income Fund

Часто сравнивают с IFTIX:
IFTIX с FMIJXIFTIX с INGIXIFTIX с IRVIXIFTIX с IGAIFTIX с IPHYXIFTIX с IBGIXIFTIX с IIBAX
Часто сравнивают с XSIAX:
XSIAX с IPHYXXSIAX с LFRIXXSIAX с IEDAXXSIAX с IRLNXXSIAX с LEXCXXSIAX с PSFIXXSIAX с PYFRX

Доходность на риск

IFTIX vs. XSIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XSIAX
Ранг доходности на риск XSIAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSIAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSIAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSIAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSIAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSIAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFTIX c XSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Senior Income Fund (XSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFTIXXSIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.53

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.96

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.15

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

8.85

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFTIX vs. XSIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFTIX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSIAX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFTIX и XSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFTIXXSIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.53

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.92

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.38

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IFTIX и XSIAX

Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки XSIAX в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и XSIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFTIXXSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-29.91%

-28.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-2.22%

-6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.20%

-3.66%

-6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-12.87%

-12.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-0.11%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-3.27%

-8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

0.51%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IFTIX и XSIAX

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Voya Senior Income Fund (XSIAX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFTIXXSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

1.11%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

2.50%

+6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

3.14%

+9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

4.03%

+9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

5.51%

+9.41%

Сравнение комиссий IFTIX и XSIAX

IFTIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии XSIAX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFTIX и XSIAX

Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 43.33%, что больше доходности XSIAX в 6.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		43.33%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%
XSIAX
Voya Senior Income Fund		6.62%6.38%8.83%9.44%4.34%3.56%4.13%4.47%5.63%1.82%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFTIX and XSIAX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFTIX has higher volatility (3.77%) compared to XSIAX (1.11%). In terms of maximum drawdown, IFTIX dropped -57.91% vs XSIAX's -29.91%.

IFTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFTIX и XSIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор