PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSIAX с IEDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSIAX с IEDAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSIAX (Voya Senior Income Fund) and IEDAX (Voya Large Cap Value Fund) are both mutual funds - XSIAX is a Bank Loan fund managed by Voya, while IEDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya. Over the past 5 years, XSIAX returned 3.59%/yr vs 10.37%/yr for IEDAX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. XSIAX charges 1.51%/yr vs 1.10%/yr for IEDAX.

Доходность

Сравнение доходности XSIAX и IEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Senior Income Fund (XSIAX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSIAX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у IEDAX с доходностью 8.93%.

XSIAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.18%
3 года*
6.87%
5 лет*
3.59%
10 лет*
—

IEDAX

1 день
0.81%
1 месяц
5.65%
С начала года
8.93%
6 месяцев
9.01%
1 год
18.16%
3 года*
16.93%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSIAX и IEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSIAX
Voya Senior Income Fund		0.94%4.91%7.42%14.32%-10.33%5.87%-5.85%5.70%-1.20%-0.66%
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		8.93%12.42%16.47%13.26%-3.86%26.38%5.53%35.63%-8.29%12.52%

Correlation

The correlation between XSIAX and IEDAX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.31

Over the past year, XSIAX and IEDAX have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Senior Income Fund

Voya Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с XSIAX:
XSIAX с IFTIXXSIAX с IPHYXXSIAX с LFRIXXSIAX с IRLNXXSIAX с LEXCXXSIAX с PSFIXXSIAX с PYFRX
Часто сравнивают с IEDAX:
IEDAX с ILCGIEDAX с VIGIEDAX с VTIIEDAX с ATLAXIEDAX с INGIXIEDAX с FXAIXIEDAX с IGD

Доходность на риск

XSIAX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSIAX
Ранг доходности на риск XSIAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSIAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSIAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSIAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSIAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSIAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IEDAX
Ранг доходности на риск IEDAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDAX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSIAX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Senior Income Fund (XSIAX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSIAXIEDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.79

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.67

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.04

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

7.97

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSIAX vs. IEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSIAX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEDAX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSIAX и IEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSIAXIEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.62

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.49

-0.11

Просадки

Сравнение просадок XSIAX и IEDAX

Максимальная просадка XSIAX за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSIAX и IEDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSIAXIEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-47.31%

+17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.22%

-10.04%

+7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.66%

-22.40%

+18.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.87%

-22.40%

+9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-6.49%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

2.48%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XSIAX и IEDAX

Текущая волатильность для Voya Senior Income Fund (XSIAX) составляет 1.11%, в то время как у Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что XSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSIAXIEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

3.22%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

8.85%

-6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14%

11.45%

-8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.03%

17.23%

-13.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.51%

18.82%

-13.31%

Сравнение комиссий XSIAX и IEDAX

XSIAX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии IEDAX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSIAX и IEDAX

Дивидендная доходность XSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что меньше доходности IEDAX в 7.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		7.33%8.03%15.43%10.92%8.06%16.02%9.13%17.61%11.75%11.03%1.89%8.59%
XSIAX
Voya Senior Income Fund		6.62%6.38%8.83%9.44%4.34%3.56%4.13%4.47%5.63%1.82%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSIAX and IEDAX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEDAX has higher volatility (3.22%) compared to XSIAX (1.11%). In terms of maximum drawdown, XSIAX dropped -29.91% vs IEDAX's -47.31%.

IEDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSIAX и IEDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор