PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFSW.L с MOTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFSW.L с MOTG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IFSW.L (iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS) and MOTG (VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF) are both Global Equities funds - IFSW.L tracks the MSCI ACWI NR USD while MOTG tracks the Morningstar Global Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IFSW.L returned 10.89%/yr vs 6.01%/yr for MOTG. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFSW.L charges 0.55%/yr vs 0.52%/yr for MOTG.

Доходность

Сравнение доходности IFSW.L и MOTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) и VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFSW.L показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у MOTG с доходностью -2.35%.

IFSW.L

1 день
-0.50%
1 месяц
3.73%
С начала года
11.85%
6 месяцев
12.80%
1 год
29.27%
3 года*
21.77%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.66%

MOTG

1 день
-2.10%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-1.54%
1 год
7.18%
3 года*
12.19%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFSW.L и MOTG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IFSW.L
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS		11.85%25.73%17.05%15.35%-15.39%20.36%10.69%21.44%-7.11%
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		-2.35%26.06%9.31%11.00%-11.34%14.68%16.06%30.43%-3.89%

Correlation

The correlation between IFSW.L and MOTG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2018 г.

0.59

The correlation between IFSW.L and MOTG has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IFSW.L и MOTG

Секторы
IFSW.L
MOTG

Технологии

31.9%
17.1%

Финансовые услуги

19.3%
7.3%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.3%

Коммуникационные услуги

8.0%
6.7%

Здравоохранение

7.7%
13.9%

Промышленность

7.3%
26.4%

Потребительский защитный сектор

5.7%
17.3%

Энергетика

3.9%

-

Сырьевые материалы

2.2%
1.1%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

IFSW.L
31.9%
MOTG
17.1%

Финансовые услуги

IFSW.L
19.3%
MOTG
7.3%

Потребительский циклический сектор

IFSW.L
10.7%
MOTG
10.3%

Коммуникационные услуги

IFSW.L
8.0%
MOTG
6.7%

Здравоохранение

IFSW.L
7.7%
MOTG
13.9%

Промышленность

IFSW.L
7.3%
MOTG
26.4%

Потребительский защитный сектор

IFSW.L
5.7%
MOTG
17.3%

Энергетика

IFSW.L
3.9%
MOTG

-

Сырьевые материалы

IFSW.L
2.2%
MOTG
1.1%

Коммунальные услуги

IFSW.L
2.1%
MOTG

-

Недвижимость

IFSW.L
0.9%
MOTG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF

Часто сравнивают с IFSW.L:
IFSW.L с JPGL.DEIFSW.L с GERD.DEIFSW.L с HWWD.LIFSW.L с JPGL.LIFSW.L с VOOIFSW.L с IWDA.LIFSW.L с QWLD
Часто сравнивают с MOTG:
MOTG с MOATMOTG с MOTIMOTG с ACWIMOTG с GCOWMOTG с SPYMOTG с XDEB.DEMOTG с EATZ

Доходность на риск

IFSW.L vs. MOTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFSW.L
Ранг доходности на риск IFSW.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFSW.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFSW.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFSW.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFSW.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFSW.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MOTG
Ранг доходности на риск MOTG: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTG: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFSW.L c MOTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) и VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFSW.LMOTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
0.51

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
0.82

+2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.10

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

0.57

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.61

1.92

+13.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFSW.L vs. MOTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFSW.L на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа MOTG равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFSW.L и MOTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFSW.LMOTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

0.51

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.38

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.62

+0.08

Просадки

Сравнение просадок IFSW.L и MOTG

Максимальная просадка IFSW.L за все время составила -34.49%, что больше максимальной просадки MOTG в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFSW.L и MOTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFSW.LMOTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.49%

-31.82%

-2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-12.56%

+4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.98%

-15.31%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-24.29%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-7.70%

+6.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-4.95%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

3.75%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IFSW.L и MOTG

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) составляет 3.52%, в то время как у VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что IFSW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFSW.LMOTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

4.08%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

11.44%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

14.03%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

15.88%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

17.86%

-1.67%

Сравнение комиссий IFSW.L и MOTG

IFSW.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MOTG в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFSW.L и MOTG

IFSW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 18.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IFSW.L
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		18.18%17.75%5.60%1.86%3.64%5.88%2.96%3.91%0.45%

Часто задаваемые вопросы

IFSW.L and MOTG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MOTG is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MOTG is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.55% for IFSW.L.

IFSW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while MOTG tracks Morningstar Global Wide Moat Focus Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.55% for IFSW.L and 0.52% for MOTG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFSW.L и MOTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор