PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFN с PEAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFN с PEAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The India Fund (IFN) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX).

IFN управляется India Fund. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г.. PEAFX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности IFN и PEAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The India Fund (IFN) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFN и PEAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFN
The India Fund		-15.78%0.42%-2.26%36.48%-15.85%22.31%12.25%11.27%-5.33%37.15%
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A		7.99%20.25%1.14%22.28%-10.71%15.47%6.43%13.30%-12.77%28.91%

Доходность по периодам

С начала года, IFN показывает доходность -15.78%, что значительно ниже, чем у PEAFX с доходностью 7.99%. За последние 10 лет акции IFN уступали акциям PEAFX по среднегодовой доходности: 6.62% против 10.27% соответственно.

IFN

1 день
-1.33%
1 месяц
-14.27%
С начала года
-15.78%
6 месяцев
-16.54%
1 год
-17.09%
3 года*
2.44%
5 лет*
0.74%
10 лет*
6.62%

PEAFX

1 день
1.39%
1 месяц
-7.03%
С начала года
7.99%
6 месяцев
9.51%
1 год
25.40%
3 года*
15.61%
5 лет*
8.19%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The India Fund

PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A

Часто сравнивают с IFN:
IFN с EPIIFN с INDAIFN с ADXIFN с KFIFN с EADIFN с DEMAXIFN с IIF
Часто сравнивают с PEAFX:
PEAFX с GWPAXPEAFX с FHKFXPEAFX с FEDTXPEAFX с DEMAXPEAFX с FEDDXPEAFX с GQGIXPEAFX с FEDIX

Сравнение комиссий IFN и PEAFX

IFN берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PEAFX в 1.10%.

PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A
IFN
The India Fund

Доходность на риск

IFN vs. PEAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFN
Ранг доходности на риск IFN: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFN: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFN: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFN: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFN: 00
Ранг коэф-та Мартина
PEAFX
Ранг доходности на риск PEAFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEAFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEAFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEAFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEAFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEAFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFN c PEAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The India Fund (IFN) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFNPEAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.92

1.70

-2.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.22

2.13

-3.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.33

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.97

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.10

7.72

-9.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFN vs. PEAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFN на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа PEAFX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFN и PEAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFNPEAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

1.70

-2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.55

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.60

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.66

-0.43

Корреляция

Корреляция между IFN и PEAFX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFN и PEAFX

Дивидендная доходность IFN за последние двенадцать месяцев составляет около 19.66%, что больше доходности PEAFX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFN
The India Fund		19.66%16.09%14.60%8.97%21.47%15.21%9.77%11.57%22.25%12.11%7.97%8.02%
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A		2.75%2.97%1.01%4.01%11.33%9.19%7.05%2.48%11.05%8.07%2.59%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IFN и PEAFX

Максимальная просадка IFN за все время составила -71.52%, что больше максимальной просадки PEAFX в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFN и PEAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

IFNPEAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.52%

-47.18%

-24.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.05%

-12.14%

-13.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.53%

-28.57%

-2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-47.18%

+5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.58%

-8.13%

-21.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.89%

-10.29%

-15.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

3.10%

+5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IFN и PEAFX

The India Fund (IFN) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что IFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFNPEAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

5.86%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

11.22%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

15.52%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

14.90%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

17.24%

+1.65%