PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IFGL с AVRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IFGL и AVRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFGL и AVRE


2026 (YTD)20252024202320222021
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
-2.67%24.31%-7.25%5.40%-24.21%2.42%
AVRE
Avantis Real Estate ETF
1.21%8.34%0.54%9.10%-23.70%13.16%

Доходность по периодам

С начала года, IFGL показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у AVRE с доходностью 1.21%.


IFGL

1 день
2.48%
1 месяц
-12.00%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-1.05%
1 год
17.76%
3 года*
6.31%
5 лет*
-1.19%
10 лет*
1.66%

AVRE

1 день
1.87%
1 месяц
-7.36%
С начала года
1.21%
6 месяцев
0.30%
1 год
6.20%
3 года*
5.83%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Developed Real Estate ETF

Avantis Real Estate ETF

Сравнение комиссий IFGL и AVRE

IFGL берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%.


Доходность на риск

IFGL vs. AVRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 5454
Ранг коэф-та Мартина

AVRE
Ранг доходности на риск AVRE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVRE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFGL c AVRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IFGLAVREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.43

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

0.69

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.09

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

0.63

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

2.44

+2.70

IFGL vs. AVRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFGL на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа AVRE равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFGL и AVRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IFGLAVREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.43

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.05

-0.01

Корреляция

Корреляция между IFGL и AVRE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IFGL и AVRE

Дивидендная доходность IFGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности AVRE в 3.72%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
3.92%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%
AVRE
Avantis Real Estate ETF
3.72%4.30%3.99%3.33%3.78%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IFGL и AVRE

Максимальная просадка IFGL за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFGL и AVRE.


Загрузка...

Показатели просадок


IFGLAVREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.94%

-32.52%

-35.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-10.63%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.36%

-8.22%

-7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.73%

-15.26%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.73%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IFGL и AVRE

iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Avantis Real Estate ETF (AVRE) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что IFGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IFGLAVREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

4.76%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

8.45%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

14.38%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

16.71%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

16.71%

-0.22%