Сравнение IFGL с AVRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и Avantis Real Estate ETF (AVRE).
IFGL и AVRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IFGL и AVRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFGL и AVRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | -2.67% | 24.31% | -7.25% | 5.40% | -24.21% | 2.42% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 1.21% | 8.34% | 0.54% | 9.10% | -23.70% | 13.16% |
Доходность по периодам
С начала года, IFGL показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у AVRE с доходностью 1.21%.
IFGL
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -12.00%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- 1.66%
AVRE
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFGL и AVRE
IFGL берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%.
Доходность на риск
IFGL vs. AVRE — Ранг доходности на риск
IFGL
AVRE
Сравнение IFGL c AVRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFGL | AVRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.43 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 0.69 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.09 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.63 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 2.44 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFGL | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.43 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.05 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IFGL и AVRE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFGL и AVRE
Дивидендная доходность IFGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности AVRE в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | 3.92% | 3.71% | 4.83% | 1.82% | 2.79% | 3.25% | 2.17% | 7.60% | 4.10% | 4.90% | 7.68% | 3.70% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.72% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IFGL и AVRE
Максимальная просадка IFGL за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFGL и AVRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFGL | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.94% | -32.52% | -35.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -10.63% | -3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.36% | -8.22% | -7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.73% | -15.26% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.73% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFGL и AVRE
iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Avantis Real Estate ETF (AVRE) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что IFGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFGL | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 4.76% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 8.45% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 14.38% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 16.71% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 16.71% | -0.22% |