Сравнение IFAFX с IPIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX).
IFAFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IFAFX и IPIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFAFX и IPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFAFX American Funds Income Fund of America Class F1 | 1.43% | 17.71% | 10.76% | 6.76% | -6.48% | 17.28% | 4.40% | 18.41% | -5.33% | 12.48% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -3.05% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IFAFX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у IPIRX с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции IFAFX превзошли акции IPIRX по среднегодовой доходности: 8.13% против 5.44% соответственно.
IFAFX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 14.08%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 8.13%
IPIRX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFAFX и IPIRX
IFAFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.
Доходность на риск
IFAFX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск
IFAFX
IPIRX
Сравнение IFAFX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFAFX | IPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.02 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.52 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 0.98 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 4.41 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFAFX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.02 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.27 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.57 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.52 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между IFAFX и IPIRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFAFX и IPIRX
Дивидендная доходность IFAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности IPIRX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFAFX American Funds Income Fund of America Class F1 | 9.83% | 9.91% | 6.33% | 2.90% | 6.94% | 6.61% | 2.76% | 4.95% | 7.39% | 4.20% | 3.01% | 5.02% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.82% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
Просадки
Сравнение просадок IFAFX и IPIRX
Максимальная просадка IFAFX за все время составила -41.90%, что больше максимальной просадки IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFAFX и IPIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFAFX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.90% | -24.97% | -16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -7.88% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.84% | -24.97% | +9.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.13% | -24.97% | -1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -7.88% | +2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -4.89% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.99% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFAFX и IPIRX
Текущая волатильность для American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX) составляет 2.90%, в то время как у Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что IFAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFAFX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 3.44% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 6.50% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.47% | 11.05% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.46% | 10.73% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 9.69% | +0.97% |