Сравнение IEYYX с GLEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) и Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX).
IEYYX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2006 г.. GLEIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IEYYX и GLEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEYYX и GLEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEYYX Delaware Ivy Energy Fund | 14.61% | 22.56% | -3.60% | -4.08% | 41.14% | 43.34% | -38.68% | 4.25% | -34.47% | 15.79% |
GLEIX Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund | 22.46% | 5.30% | 58.18% | 15.08% | 18.96% | 38.31% | -17.46% | 16.95% | -15.17% | 6.98% |
Доходность по периодам
С начала года, IEYYX показывает доходность 14.61%, что значительно ниже, чем у GLEIX с доходностью 22.46%.
IEYYX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 14.61%
- 6 месяцев
- 21.45%
- 1 год
- 43.15%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 2.58%
GLEIX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 22.46%
- 6 месяцев
- 22.41%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 33.06%
- 5 лет*
- 26.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEYYX и GLEIX
IEYYX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии GLEIX в 1.23%.
Доходность на риск
IEYYX vs. GLEIX — Ранг доходности на риск
IEYYX
GLEIX
Сравнение IEYYX c GLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) и Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEYYX | GLEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.72 | 1.19 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 1.55 | +1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.24 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 1.43 | +2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.41 | 4.38 | +15.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEYYX | GLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 1.19 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.31 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.61 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между IEYYX и GLEIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEYYX и GLEIX
Дивидендная доходность IEYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности GLEIX в 8.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEYYX Delaware Ivy Energy Fund | 0.76% | 0.87% | 0.91% | 2.37% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.36% |
GLEIX Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund | 8.16% | 10.00% | 25.43% | 10.22% | 4.70% | 8.41% | 4.17% | 4.83% | 3.54% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок IEYYX и GLEIX
Максимальная просадка IEYYX за все время составила -85.16%, что больше максимальной просадки GLEIX в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEYYX и GLEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEYYX | GLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.16% | -59.27% | -25.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -15.26% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.43% | -21.89% | -8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.93% | -1.85% | -24.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.27% | -8.65% | -26.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 4.99% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEYYX и GLEIX
Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что IEYYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEYYX | GLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 3.39% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 9.92% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 18.42% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 20.54% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.00% | 25.59% | +5.41% |