Сравнение IEVL.L с SGLN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L).
IEVL.L и SGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. SGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEVL.L и SGLN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEVL.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating | 4.65% | 35.00% | 10.59% | 13.55% | -3.79% | 26.68% | -8.75% | 21.75% | -13.48% | 10.41% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 12.49% | 45.64% | 34.39% | 9.51% | 6.07% | 3.76% | 13.12% | 21.93% | 3.07% | -2.32% |
Разные валюты инструментов
IEVL.L торгуется в EUR, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEVL.L показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции IEVL.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 10.31% против 14.29% соответственно.
IEVL.L
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 27.66%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 10.31%
SGLN.L
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -9.15%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 25.29%
- 1 год
- 42.29%
- 3 года*
- 31.28%
- 5 лет*
- 22.96%
- 10 лет*
- 14.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEVL.L и SGLN.L
Доходность на риск
IEVL.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
IEVL.L
SGLN.L
Сравнение IEVL.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEVL.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.71 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.19 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.51 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 9.49 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEVL.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.71 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 1.41 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.96 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.62 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между IEVL.L и SGLN.L составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEVL.L и SGLN.L
Ни IEVL.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IEVL.L и SGLN.L
Максимальная просадка IEVL.L за все время составила -40.09%, что больше максимальной просадки SGLN.L в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVL.L и SGLN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEVL.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -41.71% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -17.57% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -17.57% | -1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.09% | -21.91% | -18.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -9.41% | +4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -14.78% | +7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 4.27% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEVL.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) составляет 6.15%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что IEVL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEVL.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 11.45% | -5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 21.36% | -11.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 24.67% | -8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 16.27% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 14.85% | +2.83% |