PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEVL.L с IGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEVL.L и IGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEVL.L и IGLN.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating
4.53%35.00%10.59%13.55%-3.79%26.68%-8.75%21.75%-13.48%10.41%
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC
10.32%45.35%34.47%10.04%6.10%3.15%13.92%20.96%3.32%-2.06%
Разные валюты инструментов

IEVL.L торгуется в EUR, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEVL.L показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции IEVL.L уступали акциям IGLN.L по среднегодовой доходности: 10.25% против 14.27% соответственно.


IEVL.L

1 день
-0.11%
1 месяц
0.00%
С начала года
4.53%
6 месяцев
14.31%
1 год
28.42%
3 года*
18.27%
5 лет*
13.67%
10 лет*
10.25%

IGLN.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.28%
С начала года
12.62%
6 месяцев
26.38%
1 год
42.91%
3 года*
31.16%
5 лет*
22.85%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

iShares Physical Gold ETC

Сравнение комиссий IEVL.L и IGLN.L

И IEVL.L, и IGLN.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IEVL.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина

IGLN.L
Ранг доходности на риск IGLN.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLN.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLN.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLN.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLN.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLN.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEVL.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEVL.LIGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.72

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.20

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

2.78

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.41

10.24

+2.17

IEVL.L vs. IGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEVL.L на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLN.L равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEVL.L и IGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEVL.LIGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.72

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.39

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.95

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.60

-0.15

Корреляция

Корреляция между IEVL.L и IGLN.L составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEVL.L и IGLN.L

Ни IEVL.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IEVL.L и IGLN.L

Максимальная просадка IEVL.L за все время составила -40.09%, что больше максимальной просадки IGLN.L в -36.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVL.L и IGLN.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IEVL.LIGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-45.24%

+5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-17.36%

+6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-21.15%

+1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.09%

-21.15%

-18.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-11.87%

+6.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-19.88%

+12.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.62%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IEVL.L и IGLN.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) составляет 6.01%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 12.24%. Это указывает на то, что IEVL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEVL.LIGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

12.24%

-6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

21.90%

-12.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

24.89%

-8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

16.46%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

15.00%

+2.67%