Сравнение IEVL.L с IGLN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L).
IEVL.L и IGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. IGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEVL.L и IGLN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEVL.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating | 4.53% | 35.00% | 10.59% | 13.55% | -3.79% | 26.68% | -8.75% | 21.75% | -13.48% | 10.41% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 10.32% | 45.35% | 34.47% | 10.04% | 6.10% | 3.15% | 13.92% | 20.96% | 3.32% | -2.06% |
Разные валюты инструментов
IEVL.L торгуется в EUR, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEVL.L показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции IEVL.L уступали акциям IGLN.L по среднегодовой доходности: 10.25% против 14.27% соответственно.
IEVL.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 14.31%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 10.25%
IGLN.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 26.38%
- 1 год
- 42.91%
- 3 года*
- 31.16%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEVL.L и IGLN.L
И IEVL.L, и IGLN.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEVL.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
IEVL.L
IGLN.L
Сравнение IEVL.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEVL.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.72 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 2.20 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.78 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 10.24 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEVL.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.72 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 1.39 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.95 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.60 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IEVL.L и IGLN.L составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEVL.L и IGLN.L
Ни IEVL.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IEVL.L и IGLN.L
Максимальная просадка IEVL.L за все время составила -40.09%, что больше максимальной просадки IGLN.L в -36.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVL.L и IGLN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEVL.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -45.24% | +5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -17.36% | +6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -21.15% | +1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.09% | -21.15% | -18.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -11.87% | +6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -19.88% | +12.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 4.62% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEVL.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) составляет 6.01%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 12.24%. Это указывает на то, что IEVL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEVL.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 12.24% | -6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 21.90% | -12.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 24.89% | -8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 16.46% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 15.00% | +2.67% |