Сравнение IEVL.L с EUHD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L).
IEVL.L и EUHD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. EUHD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEVL.L и EUHD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEVL.L и EUHD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating | 4.65% | 35.00% | 10.59% | 13.55% | -3.79% | 26.68% | -8.75% | 21.75% | -13.48% | 10.41% |
EUHD.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 7.54% | 35.43% | 10.31% | 13.74% | -8.25% | 20.67% | -18.10% | 18.62% | -8.41% | 9.27% |
Разные валюты инструментов
IEVL.L торгуется в EUR, в то время как EUHD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUHD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEVL.L показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у EUHD.L с доходностью 7.54%. За последние 10 лет акции IEVL.L превзошли акции EUHD.L по среднегодовой доходности: 10.31% против 8.29% соответственно.
IEVL.L
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 27.66%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 10.31%
EUHD.L
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 13.10%
- 1 год
- 25.43%
- 3 года*
- 20.21%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 8.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEVL.L и EUHD.L
IEVL.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EUHD.L в 0.30%.
Доходность на риск
IEVL.L vs. EUHD.L — Ранг доходности на риск
IEVL.L
EUHD.L
Сравнение IEVL.L c EUHD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEVL.L | EUHD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.92 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.35 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.38 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.88 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 11.91 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEVL.L | EUHD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.92 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.95 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.50 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между IEVL.L и EUHD.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEVL.L и EUHD.L
IEVL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUHD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUHD.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 4.03% | 4.61% | 5.86% | 5.50% | 5.44% | 4.28% | 3.06% | 4.66% | 4.34% | 3.41% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок IEVL.L и EUHD.L
Максимальная просадка IEVL.L за все время составила -40.09%, примерно равная максимальной просадке EUHD.L в -40.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVL.L и EUHD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEVL.L | EUHD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -35.97% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -8.03% | -5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -19.82% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.09% | -35.97% | -4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -1.69% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -5.37% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.21% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEVL.L и EUHD.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что IEVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUHD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEVL.L | EUHD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 4.66% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 8.13% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 13.22% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 13.56% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 15.89% | +1.79% |