PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEVL.L с EUHD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEVL.L и EUHD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEVL.L и EUHD.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating
4.65%35.00%10.59%13.55%-3.79%26.68%-8.75%21.75%-13.48%10.41%
EUHD.L
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS
7.54%35.43%10.31%13.74%-8.25%20.67%-18.10%18.62%-8.41%9.27%
Разные валюты инструментов

IEVL.L торгуется в EUR, в то время как EUHD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUHD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEVL.L показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у EUHD.L с доходностью 7.54%. За последние 10 лет акции IEVL.L превзошли акции EUHD.L по среднегодовой доходности: 10.31% против 8.29% соответственно.


IEVL.L

1 день
2.41%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.65%
6 месяцев
14.91%
1 год
27.66%
3 года*
18.41%
5 лет*
13.70%
10 лет*
10.31%

EUHD.L

1 день
2.21%
1 месяц
-0.58%
С начала года
7.54%
6 месяцев
13.10%
1 год
25.43%
3 года*
20.21%
5 лет*
12.93%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IEVL.L и EUHD.L

IEVL.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EUHD.L в 0.30%.


Доходность на риск

IEVL.L vs. EUHD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

EUHD.L
Ранг доходности на риск EUHD.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUHD.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUHD.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUHD.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUHD.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUHD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEVL.L c EUHD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEVL.LEUHD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.92

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.35

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

2.88

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.91

11.91

-2.00

IEVL.L vs. EUHD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEVL.L на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUHD.L равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEVL.L и EUHD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEVL.LEUHD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.92

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.95

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.52

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.50

-0.06

Корреляция

Корреляция между IEVL.L и EUHD.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEVL.L и EUHD.L

IEVL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUHD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUHD.L
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS
4.03%4.61%5.86%5.50%5.44%4.28%3.06%4.66%4.34%3.41%3.51%

Просадки

Сравнение просадок IEVL.L и EUHD.L

Максимальная просадка IEVL.L за все время составила -40.09%, примерно равная максимальной просадке EUHD.L в -40.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVL.L и EUHD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IEVL.LEUHD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-35.97%

-4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-8.03%

-5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-19.82%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.09%

-35.97%

-4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-1.69%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-5.37%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.21%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IEVL.L и EUHD.L

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что IEVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUHD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEVL.LEUHD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

4.66%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

8.13%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

13.22%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

13.56%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

15.89%

+1.79%