PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEVL.L с EEIP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEVL.L и EEIP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEVL.L и EEIP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating
4.65%35.00%10.59%13.55%-3.79%26.68%-8.75%21.75%-13.48%10.41%
EEIP.L
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc
9.87%27.44%2.94%14.83%0.73%18.28%-18.39%21.49%-7.79%9.39%
Разные валюты инструментов

IEVL.L торгуется в EUR, в то время как EEIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EEIP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEVL.L показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у EEIP.L с доходностью 9.87%.


IEVL.L

1 день
2.41%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.65%
6 месяцев
14.91%
1 год
27.66%
3 года*
18.41%
5 лет*
13.70%
10 лет*
10.31%

EEIP.L

1 день
1.92%
1 месяц
0.25%
С начала года
9.87%
6 месяцев
15.69%
1 год
25.60%
3 года*
16.37%
5 лет*
12.39%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий IEVL.L и EEIP.L

IEVL.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EEIP.L в 0.29%.


Доходность на риск

IEVL.L vs. EEIP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

EEIP.L
Ранг доходности на риск EEIP.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEIP.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEIP.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEIP.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEIP.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEIP.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEVL.L c EEIP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEVL.LEEIP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.83

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.26

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

2.63

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.91

11.73

-1.82

IEVL.L vs. EEIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEVL.L на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEIP.L равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEVL.L и EEIP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEVL.LEEIP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.83

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.91

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.54

-0.09

Корреляция

Корреляция между IEVL.L и EEIP.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEVL.L и EEIP.L

Ни IEVL.L, ни EEIP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IEVL.L и EEIP.L

Максимальная просадка IEVL.L за все время составила -40.09%, примерно равная максимальной просадке EEIP.L в -40.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVL.L и EEIP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IEVL.LEEIP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-34.51%

-5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-9.84%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-14.49%

-5.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-2.52%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-5.57%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.23%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IEVL.L и EEIP.L

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что IEVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEVL.LEEIP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

4.54%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

8.54%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

13.95%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

13.66%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

15.90%

+1.78%