Сравнение IEVL.L с EEIP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L).
IEVL.L и EEIP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. EEIP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Фонд был запущен 3 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEVL.L и EEIP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEVL.L и EEIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating | 4.65% | 35.00% | 10.59% | 13.55% | -3.79% | 26.68% | -8.75% | 21.75% | -13.48% | 10.41% |
EEIP.L WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | 9.87% | 27.44% | 2.94% | 14.83% | 0.73% | 18.28% | -18.39% | 21.49% | -7.79% | 9.39% |
Разные валюты инструментов
IEVL.L торгуется в EUR, в то время как EEIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EEIP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEVL.L показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у EEIP.L с доходностью 9.87%.
IEVL.L
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 27.66%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 10.31%
EEIP.L
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 15.69%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEVL.L и EEIP.L
IEVL.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EEIP.L в 0.29%.
Доходность на риск
IEVL.L vs. EEIP.L — Ранг доходности на риск
IEVL.L
EEIP.L
Сравнение IEVL.L c EEIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEVL.L | EEIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.83 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.26 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.63 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 11.73 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEVL.L | EEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.83 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.91 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.54 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IEVL.L и EEIP.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEVL.L и EEIP.L
Ни IEVL.L, ни EEIP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IEVL.L и EEIP.L
Максимальная просадка IEVL.L за все время составила -40.09%, примерно равная максимальной просадке EEIP.L в -40.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVL.L и EEIP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEVL.L | EEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -34.51% | -5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -9.84% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -14.49% | -5.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -2.52% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -5.57% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.23% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEVL.L и EEIP.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что IEVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEVL.L | EEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 4.54% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 8.54% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 13.95% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 13.66% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 15.90% | +1.78% |