Сравнение IEVL.L с CSP1.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L).
IEVL.L и CSP1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. CSP1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEVL.L и CSP1.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEVL.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating | 4.65% | 35.00% | 10.59% | 13.55% | -3.79% | 26.68% | -8.75% | 21.75% | -13.48% | 10.41% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | -2.69% | 3.67% | 33.49% | 22.33% | -13.74% | 39.60% | 7.48% | 34.46% | -1.22% | 6.46% |
Разные валюты инструментов
IEVL.L торгуется в EUR, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEVL.L показывает доходность 4.65%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью -2.69%. За последние 10 лет акции IEVL.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 10.31% против 13.69% соответственно.
IEVL.L
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 27.66%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 10.31%
CSP1.L
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEVL.L и CSP1.L
IEVL.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEVL.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
IEVL.L
CSP1.L
Сравнение IEVL.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEVL.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.62 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 0.93 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.14 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.35 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 4.34 | +5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEVL.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.62 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.80 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.85 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.96 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между IEVL.L и CSP1.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEVL.L и CSP1.L
Ни IEVL.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IEVL.L и CSP1.L
Максимальная просадка IEVL.L за все время составила -40.09%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVL.L и CSP1.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEVL.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -25.48% | -14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -10.33% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -20.77% | +1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.09% | -25.48% | -14.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -4.74% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -3.35% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.07% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEVL.L и CSP1.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что IEVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEVL.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 3.98% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 8.61% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 16.47% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 15.11% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 16.13% | +1.55% |