PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEVL.L с CMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEVL.L с CMU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds - IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index while CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEVL.L returned 10.70%/yr vs 9.74%/yr for CMU.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IEVL.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for CMU.L.

Доходность

Сравнение доходности IEVL.L и CMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEVL.L торгуется в EUR, в то время как CMU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEVL.L показывает доходность 13.95%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 16.93%. За последние 10 лет акции IEVL.L превзошли акции CMU.L по среднегодовой доходности: 10.70% против 9.74% соответственно.

IEVL.L

1 день
0.04%
1 месяц
2.62%
С начала года
13.95%
6 месяцев
17.02%
1 год
32.25%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.48%
10 лет*
10.70%

CMU.L

1 день
0.23%
1 месяц
7.92%
С начала года
16.93%
6 месяцев
18.30%
1 год
26.17%
3 года*
15.93%
5 лет*
10.38%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEVL.L и CMU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		13.95%35.00%10.59%13.55%-3.79%26.68%-8.75%21.75%-13.48%10.41%
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		16.95%19.15%6.31%16.82%-10.18%20.38%-1.09%26.84%-12.80%12.59%

Correlation

The correlation between IEVL.L and CMU.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г.

0.87

The correlation between IEVL.L and CMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEVL.L и CMU.L

Секторы
IEVL.L
CMU.L

Финансовые услуги

22.6%
21.8%

Промышленность

17.0%
15.7%

Здравоохранение

12.3%
4.2%

Технологии

12.2%
30.8%

Потребительский защитный сектор

8.6%
5.2%

Сырьевые материалы

6.2%
2.8%

Потребительский циклический сектор

6.2%
10.1%

Энергетика

5.1%
0.0%

Коммунальные услуги

4.5%
5.8%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.3%

Недвижимость

0.6%
1.3%

Финансовые услуги

IEVL.L
22.6%
CMU.L
21.8%

Промышленность

IEVL.L
17.0%
CMU.L
15.7%

Здравоохранение

IEVL.L
12.3%
CMU.L
4.2%

Технологии

IEVL.L
12.2%
CMU.L
30.8%

Потребительский защитный сектор

IEVL.L
8.6%
CMU.L
5.2%

Сырьевые материалы

IEVL.L
6.2%
CMU.L
2.8%

Потребительский циклический сектор

IEVL.L
6.2%
CMU.L
10.1%

Энергетика

IEVL.L
5.1%
CMU.L
0.0%

Коммунальные услуги

IEVL.L
4.5%
CMU.L
5.8%

Коммуникационные услуги

IEVL.L
3.7%
CMU.L
2.3%

Недвижимость

IEVL.L
0.6%
CMU.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD
Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с GLDCMU.L с UB06.LCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L

Доходность на риск

IEVL.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEVL.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEVL.LCMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.73

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.52

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

2.46

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

9.19

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEVL.L vs. CMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEVL.L на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа CMU.L равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEVL.L и CMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEVL.LCMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.73

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.65

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.57

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.49

0.00

Просадки

Сравнение просадок IEVL.L и CMU.L

Максимальная просадка IEVL.L за все время составила -40.09%, примерно равная максимальной просадке CMU.L в -38.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVL.L и CMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEVL.LCMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-38.75%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-10.61%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.49%

-14.04%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-23.95%

+4.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.09%

-38.75%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.35%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-6.34%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.84%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IEVL.L и CMU.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) составляет 4.86%, в то время как у Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что IEVL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEVL.LCMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

5.35%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

12.35%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

15.04%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

16.07%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

17.20%

+0.46%

Сравнение комиссий IEVL.L и CMU.L

IEVL.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CMU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEVL.L и CMU.L

Ни IEVL.L, ни CMU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IEVL.L and CMU.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IEVL.L.

IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index, while CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for IEVL.L and 0.15% for CMU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEVL.L и CMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор