PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEVAX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEVAX с SSGLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Value Fund (IEVAX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

IEVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 19 мар. 1995 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности IEVAX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Global Value Fund (IEVAX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEVAX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEVAX
Columbia Global Value Fund		0.25%21.42%11.78%12.00%-8.52%20.31%3.77%24.55%-12.22%21.93%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		3.16%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, IEVAX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции IEVAX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 9.69% против 8.99% соответственно.

IEVAX

1 день
1.06%
1 месяц
-3.00%
С начала года
0.25%
6 месяцев
4.26%
1 год
18.65%
3 года*
14.14%
5 лет*
8.71%
10 лет*
9.69%

SSGLX

1 день
1.85%
1 месяц
-2.37%
С начала года
3.16%
6 месяцев
7.15%
1 год
29.06%
3 года*
15.84%
5 лет*
7.45%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Global Value Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с IEVAX:
IEVAX с SWPPXIEVAX с SWISXIEVAX с CAEIXIEVAX с COSZXIEVAX с CDDYXIEVAX с CMTFXIEVAX с ARTHX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с GIDGXSSGLX с VOOSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий IEVAX и SSGLX

IEVAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

IEVAX
Columbia Global Value Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

IEVAX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEVAX
Ранг доходности на риск IEVAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEVAX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Value Fund (IEVAX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEVAXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.87

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.51

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.64

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

10.19

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEVAX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEVAX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа SSGLX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEVAX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEVAXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.87

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.52

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.39

+0.05

Корреляция

Корреляция между IEVAX и SSGLX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEVAX и SSGLX

Дивидендная доходность IEVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности SSGLX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEVAX
Columbia Global Value Fund		10.69%10.06%10.32%6.26%7.61%11.24%8.76%9.16%6.75%1.66%2.28%4.68%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.28%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок IEVAX и SSGLX

Максимальная просадка IEVAX за все время составила -56.85%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVAX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEVAXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.85%

-35.88%

-20.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-11.22%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.58%

-30.08%

+9.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.88%

-35.88%

-2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-7.47%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-8.32%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.91%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IEVAX и SSGLX

Текущая волатильность для Columbia Global Value Fund (IEVAX) составляет 5.22%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что IEVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEVAXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

6.24%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

10.32%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

15.64%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

14.52%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

16.15%

+0.44%