PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEUX.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEUX.L с IEVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEUX.L (iShares MSCI Europe ex-UK UCITS) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds from iShares - IEUX.L tracks the MSCI Europe ex-UK NR EUR while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEUX.L returned 10.42%/yr vs 11.78%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IEUX.L charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.

Доходность

Сравнение доходности IEUX.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe ex-UK UCITS (IEUX.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEUX.L торгуется в GBp, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEUX.L показывает доходность 7.00%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 13.11%. За последние 10 лет акции IEUX.L уступали акциям IEVL.L по среднегодовой доходности: 10.42% против 11.78% соответственно.

IEUX.L

1 день
0.97%
1 месяц
4.29%
С начала года
7.00%
6 месяцев
9.12%
1 год
18.55%
3 года*
13.29%
5 лет*
9.21%
10 лет*
10.42%

IEVL.L

1 день
0.17%
1 месяц
4.83%
С начала года
13.11%
6 месяцев
15.93%
1 год
36.39%
3 года*
21.80%
5 лет*
14.64%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEUX.L и IEVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEUX.L
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS		7.00%25.52%1.87%14.91%-6.98%16.31%7.53%20.67%-9.95%16.33%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		13.11%42.23%5.56%11.28%1.19%19.17%-3.59%14.85%-12.63%15.13%

Correlation

The correlation between IEUX.L and IEVL.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г.

0.86

The correlation between IEUX.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEUX.L и IEVL.L

Секторы
IEUX.L
IEVL.L

Финансовые услуги

22.7%
22.6%

Промышленность

21.2%
17.0%

Здравоохранение

12.7%
12.3%

Технологии

11.9%
12.2%

Потребительский циклический сектор

7.1%
6.2%

Потребительский защитный сектор

6.9%
8.6%

Коммунальные услуги

4.7%
4.5%

Сырьевые материалы

4.5%
6.2%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.7%

Энергетика

3.2%
5.1%

Недвижимость

0.8%
0.6%

Финансовые услуги

IEUX.L
22.7%
IEVL.L
22.6%

Промышленность

IEUX.L
21.2%
IEVL.L
17.0%

Здравоохранение

IEUX.L
12.7%
IEVL.L
12.3%

Технологии

IEUX.L
11.9%
IEVL.L
12.2%

Потребительский циклический сектор

IEUX.L
7.1%
IEVL.L
6.2%

Потребительский защитный сектор

IEUX.L
6.9%
IEVL.L
8.6%

Коммунальные услуги

IEUX.L
4.7%
IEVL.L
4.5%

Сырьевые материалы

IEUX.L
4.5%
IEVL.L
6.2%

Коммуникационные услуги

IEUX.L
4.3%
IEVL.L
3.7%

Энергетика

IEUX.L
3.2%
IEVL.L
5.1%

Недвижимость

IEUX.L
0.8%
IEVL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe ex-UK UCITS

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с IEUX.L:
IEUX.L с VERX.ASIEUX.L с VERX.LIEUX.L с ^GSPCIEUX.L с VUKG.LIEUX.L с VUAG.LIEUX.L с VMIG.LIEUX.L с XDEM.L
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD

Доходность на риск

IEUX.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUX.L
Ранг доходности на риск IEUX.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUX.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUX.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUX.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUX.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUX.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUX.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ex-UK UCITS (IEUX.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEUX.LIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.68

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.61

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

3.42

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

12.70

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEUX.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUX.L на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа IEVL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUX.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEUX.LIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.68

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.96

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.69

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.58

-0.17

Просадки

Сравнение просадок IEUX.L и IEVL.L

Максимальная просадка IEUX.L за все время составила -45.67%, что больше максимальной просадки IEVL.L в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUX.L и IEVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEUX.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.67%

-34.82%

-10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-10.59%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.16%

-16.33%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.67%

-16.48%

-3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.53%

-34.82%

+7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.82%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-6.05%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.86%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUX.L и IEVL.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe ex-UK UCITS (IEUX.L) составляет 4.10%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что IEUX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEUX.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.85%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

11.06%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

13.52%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

15.24%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

17.13%

-1.69%

Сравнение комиссий IEUX.L и IEVL.L

IEUX.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IEVL.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUX.L и IEVL.L

Дивидендная доходность IEUX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как IEVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEUX.L
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS		1.96%2.12%2.41%2.33%2.25%1.65%1.44%2.42%2.60%2.23%2.17%2.11%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEUX.L and IEVL.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEVL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEVL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for IEUX.L.

IEUX.L tracks MSCI Europe ex-UK NR EUR, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. Their fees differ too: 0.40% for IEUX.L and 0.25% for IEVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEUX.L и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор