Сравнение IEUX.L с VUKG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe ex-UK UCITS (IEUX.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L).
IEUX.L и VUKG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe ex-UK NR EUR. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. VUKG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEUX.L или VUKG.L.
Основные характеристики
| IEUX.L | VUKG.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.08% | 10.52% |
| Дох-ть за 1 год | 7.63% | 16.10% |
| Дох-ть за 3 года | 2.00% | 10.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.42% | 9.62% |
| Коэф-т Шарпа | 0.64 | 1.56 |
| Коэф-т Сортино | 0.95 | 2.31 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.88 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 2.41 | 10.95 |
| Индекс Язвы | 2.82% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 10.65% | 10.04% |
| Макс. просадка | -45.67% | -34.32% |
| Текущая просадка | -7.72% | -4.20% |
Корреляция
Корреляция между IEUX.L и VUKG.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEUX.L и VUKG.L
С начала года, IEUX.L показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у VUKG.L с доходностью 10.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEUX.L и VUKG.L
IEUX.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VUKG.L в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEUX.L c VUKG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ex-UK UCITS (IEUX.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUX.L и VUKG.L
Дивидендная доходность IEUX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности VUKG.L в 3.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUX.L iShares MSCI Europe ex-UK UCITS | 2.38% | 2.33% | 2.25% | 1.65% | 1.44% | 2.42% | 2.60% | 2.23% | 2.17% | 2.11% | 2.13% | 2.14% |
VUKG.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 3.72% | 3.71% | 3.84% | 3.84% | 3.06% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEUX.L и VUKG.L
Максимальная просадка IEUX.L за все время составила -45.67%, что больше максимальной просадки VUKG.L в -34.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUX.L и VUKG.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEUX.L и VUKG.L
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS (IEUX.L) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что IEUX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUKG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.