Сравнение IEUX.L с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe ex-UK UCITS (IEUX.L) и S&P 500 (^GSPC).
IEUX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe ex-UK NR EUR. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEUX.L или ^GSPC.
Основные характеристики
| IEUX.L | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.08% | 25.48% |
| Дох-ть за 1 год | 7.63% | 33.14% |
| Дох-ть за 3 года | 2.00% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.42% | 13.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.82% | 11.39% |
| Коэф-т Шарпа | 0.64 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 0.95 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 0.88 | 4.20 |
| Коэф-т Мартина | 2.41 | 18.80 |
| Индекс Язвы | 2.82% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 10.65% | 12.27% |
| Макс. просадка | -45.67% | -56.78% |
| Текущая просадка | -7.72% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между IEUX.L и ^GSPC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IEUX.L и ^GSPC
С начала года, IEUX.L показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции IEUX.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.82% против 11.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEUX.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ex-UK UCITS (IEUX.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IEUX.L и ^GSPC
Максимальная просадка IEUX.L за все время составила -45.67%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUX.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEUX.L и ^GSPC
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS (IEUX.L) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что IEUX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.