PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IEUX.L с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение IEUX.L с ^GSPC

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe ex-UK UCITS (IEUX.L) и S&P 500 (^GSPC).

IEUX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe ex-UK NR EUR. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEUX.L или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между IEUX.L и ^GSPC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IEUX.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe ex-UK UCITS (IEUX.L) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEUX.L:

0.51

^GSPC:

0.50

Коэф-т Сортино

IEUX.L:

0.83

^GSPC:

0.86

Коэф-т Омега

IEUX.L:

1.11

^GSPC:

1.13

Коэф-т Кальмара

IEUX.L:

0.60

^GSPC:

0.54

Коэф-т Мартина

IEUX.L:

1.80

^GSPC:

2.05

Индекс Язвы

IEUX.L:

4.37%

^GSPC:

4.97%

Дневная вол-ть

IEUX.L:

14.07%

^GSPC:

19.69%

Макс. просадка

IEUX.L:

-45.67%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

IEUX.L:

0.00%

^GSPC:

-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, IEUX.L показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции IEUX.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.22% против 10.64% соответственно.

IEUX.L

С начала года

14.18%

1 месяц

9.43%

6 месяцев

15.43%

1 год

7.23%

3 года

12.31%

5 лет

11.87%

10 лет

8.22%

^GSPC

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe ex-UK UCITS

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEUX.L и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUX.L
Ранг риск-скорректированной доходности IEUX.L, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEUX.L, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUX.L, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUX.L, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUX.L, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUX.L, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEUX.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ex-UK UCITS (IEUX.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IEUX.L на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUX.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок IEUX.L и ^GSPC

Максимальная просадка IEUX.L за все время составила -45.67%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUX.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IEUX.L и ^GSPC

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe ex-UK UCITS (IEUX.L) составляет 2.34%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что IEUX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...