Сравнение IEUX.L с XDEM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe ex-UK UCITS (IEUX.L) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L).
IEUX.L и XDEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe ex-UK NR EUR. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. XDEM.L - это пассивный фонд от DWS Investment S.A. (ETF), который отслеживает доходность MSCI ACWI Growth NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEUX.L или XDEM.L.
Основные характеристики
| IEUX.L | XDEM.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.82% | 25.88% |
| Дох-ть за 1 год | 13.56% | 33.37% |
| Дох-ть за 3 года | 3.03% | 5.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.89% | 12.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.32% | 13.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 2.04 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 2.67 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.86 | 2.53 |
| Коэф-т Мартина | 5.18 | 9.49 |
| Индекс Язвы | 2.61% | 3.43% |
| Дневная вол-ть | 10.43% | 15.92% |
| Макс. просадка | -45.67% | -22.42% |
| Текущая просадка | -5.22% | -2.73% |
Корреляция
Корреляция между IEUX.L и XDEM.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEUX.L и XDEM.L
С начала года, IEUX.L показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у XDEM.L с доходностью 25.88%. За последние 10 лет акции IEUX.L уступали акциям XDEM.L по среднегодовой доходности: 8.32% против 13.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEUX.L и XDEM.L
IEUX.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XDEM.L в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEUX.L c XDEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ex-UK UCITS (IEUX.L) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUX.L и XDEM.L
Дивидендная доходность IEUX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как XDEM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUX.L iShares MSCI Europe ex-UK UCITS | 2.32% | 2.33% | 2.25% | 1.65% | 1.44% | 2.42% | 2.60% | 2.23% | 2.17% | 2.11% | 2.13% | 2.14% |
XDEM.L Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEUX.L и XDEM.L
Максимальная просадка IEUX.L за все время составила -45.67%, что больше максимальной просадки XDEM.L в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUX.L и XDEM.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEUX.L и XDEM.L
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS (IEUX.L) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что IEUX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.