PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEUS с ZPDX.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEUS с ZPDX.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE).

IEUS и ZPDX.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. ZPDX.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 SRI. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEUS и ZPDX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEUS и ZPDX.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		-1.22%32.06%-1.59%17.34%-27.07%15.06%12.99%16.27%
ZPDX.DE
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF		-1.13%29.53%3.80%22.42%-16.69%15.96%7.52%10.78%
Разные валюты инструментов

IEUS торгуется в USD, в то время как ZPDX.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPDX.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEUS показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у ZPDX.DE с доходностью -1.13%.

IEUS

1 день
2.08%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.98%
1 год
21.66%
3 года*
11.73%
5 лет*
3.25%
10 лет*
7.15%

ZPDX.DE

1 день
3.13%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
3.23%
1 год
16.38%
3 года*
13.71%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

Часто сравнивают с IEUS:
IEUS с SMEA.LIEUS с SPEUIEUS с DBEUIEUS с USSC.LIEUS с IPRP.LIEUS с VGKIEUS с VOO
Часто сравнивают с ZPDX.DE:
ZPDX.DE с CHDVD.SWZPDX.DE с LYP6.DEZPDX.DE с EXSC.DEZPDX.DE с XIEE.DEZPDX.DE с IS3G.DEZPDX.DE с IESG.LZPDX.DE с EMID.L

Сравнение комиссий IEUS и ZPDX.DE

IEUS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZPDX.DE в 0.12%.

IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
ZPDX.DE
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

Доходность на риск

IEUS vs. ZPDX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUS
Ранг доходности на риск IEUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ZPDX.DE
Ранг доходности на риск ZPDX.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDX.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDX.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDX.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDX.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDX.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUS c ZPDX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEUSZPDX.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.91

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.31

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.29

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

4.67

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEUS vs. ZPDX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUS на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPDX.DE равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUS и ZPDX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEUSZPDX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.91

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.50

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.52

-0.30

Корреляция

Корреляция между IEUS и ZPDX.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUS и ZPDX.DE

Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, тогда как ZPDX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		3.23%3.19%3.25%2.97%3.00%2.63%1.21%4.03%3.21%2.13%2.48%2.06%
ZPDX.DE
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEUS и ZPDX.DE

Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, что больше максимальной просадки ZPDX.DE в -36.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и ZPDX.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IEUSZPDX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.12%

-35.97%

-26.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-11.96%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.86%

-20.27%

-24.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-6.87%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-5.36%

-9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.31%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUS и ZPDX.DE

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что IEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPDX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEUSZPDX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

6.36%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

10.85%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

17.90%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

17.20%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

19.25%

+1.19%