PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEUR с XEH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEUR с XEH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO).

IEUR и XEH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. XEH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Eur GR CAD. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEUR и XEH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEUR и XEH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		0.51%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%5.31%24.95%-14.86%26.70%
XEH.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)		0.42%26.20%-0.79%18.50%-14.43%22.65%-0.43%32.54%-16.69%23.62%
Разные валюты инструментов

IEUR торгуется в USD, в то время как XEH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEUR показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у XEH.TO с доходностью 0.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEUR имеют среднегодовую доходность 9.04%, а акции XEH.TO немного отстают с 8.82%.

IEUR

1 день
1.52%
1 месяц
-4.73%
С начала года
0.51%
6 месяцев
4.68%
1 год
22.17%
3 года*
14.50%
5 лет*
8.72%
10 лет*
9.04%

XEH.TO

1 день
1.77%
1 месяц
-5.10%
С начала года
0.42%
6 месяцев
6.20%
1 год
17.87%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.12%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe ETF

iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с IMEU.LIEUR с FEZIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA
Часто сравнивают с XEH.TO:
XEH.TO с XEU.TOXEH.TO с XEF.TOXEH.TO с VEF.TOXEH.TO с IWYXEH.TO с XEQT.TOXEH.TO с ZEA.TOXEH.TO с VOO

Сравнение комиссий IEUR и XEH.TO

IEUR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XEH.TO в 0.28%.

XEH.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF

Доходность на риск

IEUR vs. XEH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XEH.TO
Ранг доходности на риск XEH.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEH.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEH.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEH.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEH.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEH.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUR c XEH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEURXEH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.01

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.55

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.65

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

6.70

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEUR vs. XEH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUR на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEH.TO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUR и XEH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEURXEH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.01

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.41

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.33

0.00

Корреляция

Корреляция между IEUR и XEH.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUR и XEH.TO

Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности XEH.TO в 2.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.96%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%
XEH.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)		2.46%2.50%2.71%2.98%3.13%2.39%1.98%3.48%3.35%2.19%2.35%2.24%

Просадки

Сравнение просадок IEUR и XEH.TO

Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, что меньше максимальной просадки XEH.TO в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и XEH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

IEURXEH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.96%

-35.81%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-11.38%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.75%

-20.34%

-12.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-35.81%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-5.20%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-4.91%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.82%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUR и XEH.TO

iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что IEUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEURXEH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

6.51%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

10.00%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

17.79%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

17.39%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

19.43%

-0.83%