PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEUR с UB01.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEUR с UB01.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L).

IEUR и UB01.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. UB01.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 29 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEUR и UB01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEUR и UB01.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		0.51%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%5.31%9.09%
UB01.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis		-1.92%37.38%4.79%24.76%-11.44%12.30%7.12%8.83%
Разные валюты инструментов

IEUR торгуется в USD, в то время как UB01.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UB01.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEUR показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у UB01.L с доходностью -1.92%.

IEUR

1 день
1.52%
1 месяц
-4.73%
С начала года
0.51%
6 месяцев
4.68%
1 год
22.17%
3 года*
14.50%
5 лет*
8.72%
10 лет*
9.04%

UB01.L

1 день
3.61%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
1.87%
1 год
18.69%
3 года*
17.78%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe ETF

UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis

Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с IMEU.LIEUR с FEZIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA
Часто сравнивают с UB01.L:
UB01.L с PSRE.LUB01.L с SPYUB01.L с LDEG.LUB01.L с SCHDUB01.L с EUFM.LUB01.L с AUAD.LUB01.L с UC96.L

Сравнение комиссий IEUR и UB01.L

IEUR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии UB01.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UB01.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF

Доходность на риск

IEUR vs. UB01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
UB01.L
Ранг доходности на риск UB01.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB01.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB01.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB01.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB01.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB01.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUR c UB01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEURUB01.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.65

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.25

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

8.95

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEUR vs. UB01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUR на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UB01.L равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUR и UB01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEURUB01.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.19

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.82

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.94

-0.61

Корреляция

Корреляция между IEUR и UB01.L составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUR и UB01.L

Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности UB01.L в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.96%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%
UB01.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis		2.75%2.43%3.13%2.86%2.78%1.94%1.93%3.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEUR и UB01.L

Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, примерно равная максимальной просадке UB01.L в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и UB01.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IEURUB01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.96%

-29.27%

-7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-11.38%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.75%

-21.12%

-11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-7.34%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-4.46%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.58%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUR и UB01.L

iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) имеют волатильность 7.36% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEURUB01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

7.16%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

13.20%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

20.51%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

35.18%

-17.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

39.13%

-20.53%